一、国际黄金价格走势分析与展望（论文文献综述）
赵博宇[1]（2021）在《机器学习在汇率预测中的组合研究 ——基于FA、GARCH和SVM的比较分析》文中指出随着中国经济双循环新发展格局的构建、人民币国际化进程和汇率市场化改革不断深入推进,对人民币汇率的走向和波动趋势做出有效的预测对于国家、企业和个人都具有重要的现实意义。同时近年来,以数字金融为代表的新金融业态正重塑传统金融体系的服务方式和运行机制,成为未来金融发展的重要趋势之一。基于上述背景,本文将结合金融时间序列模型和机器学习相关模型,参考汇率决定利率理论中的汇率影响因素,来探索对人民币汇率尤其是人民币兑美元汇率的有效预测方法。本文采用FA、GARCH、SVM三种模型的不同有机组合来预测汇率,寻找最优的汇率预测组合模型。因子分析（FA）主要用于对输入变量进行降维处理,在尽可能充分反映外汇市场信息的同时,也消除变量间的多重共线性;广义自回归条件异方差模型（GARCH模型）的加入使得模型可以将汇率的波动趋势纳入考虑;最后在支持向量机模型（SVM模型）的框架下进行人民币兑美元汇率的预测和效果评价,在SVM的优化设定上,通过网格遍历法对SVM的参数进行优化,同时以模型的预测效果作为衡量基准来选取最优的核函数。在以组合模型的预测精度和预测误差作为衡量模型优劣的主要评价标准的体系下,本文通过对FA、GARCH和SVM三种模型不同组合间的性能进行比较分析,实证发现FAGARCH-SVM的组合模型在人民币兑美元汇率的预测精度和误差方面均优于SVM、FA-SVM和GARCH-SVM等模型,表现出良好的可行性和优越性,可以为外汇市场参与者提供一定的指导和参考作用,同时也说明不同学科研究方法之间的交叉互鉴具有更广阔的应用前景,未来以数字金融、数字经济为代表的新金融和新经济将会有更大的发展。
杨金山[2]（2021）在《基于动态模型平均方法的原油价格影响因素识别及其预测研究》文中指出作为各种工业产品的来源和各国的战略资源,原油价格波动将对世界各国的经济产生巨大影响。如,2020年4月20日,西德克萨斯轻质原油,作为国际油价最重要的定价标准之一,首次跌破负值,最低跌至-37美元/桶。其价格崩盘带动原油市场下跌,导致全球油价大幅下跌。油价下跌拖累全球股市,尤其是能源板块,能源价格下跌,进一步加剧全球股市的震荡。当然,作为全球原油进口国首位的中国,不可避免地受到油价下跌的冲击。首先,与西德克萨斯轻质原油期货合约挂钩的中银原油宝,使其投资者损失300亿元,极大地打击了中国投资者的信心。其次,原油下跌导致国内各种产品价格下跌,使中国的CPI指数和PPI指数下降,导致人们对消费和生产的信心下降。但随着5月下旬美国原油企业自动减产和需求修复以及美元指数的下跌,国际油价明显回落,油价上涨促进了中国经济的好转。因此,找出国际原油价格波动的关键影响因素,构建原油价格预测模型,分析原油价格走势,不仅可以丰富原油价格形成机制的相关理论,还可以为国际原油价格的预测模型提供新的解决方案。同时也为我国预测国际原油价格走势,避免原油价格带来的世界经济变化,制定政策法规避免风险提供了可能的依据。国际原油价格的形成机理较为复杂,影响因素多种多样。因此,利用现有文献,首先确定了供需、库存、进口等基本面因素。其次,随着金融市场的发展,股价指数、美元指数、技术指标也会影响原油价格。然后,随着大数据以及编程技术的发展,经济活动、政策不确定性、地缘政治以及投资者的关注度可以衡量,具体为是全球经济活动、经济政策不确定性、地缘政治风险、谷歌搜索指数等。最后,黄金这类经典的避险资产,以及随着计算机技术和互联网的发展而诞生的数字货币,对原油价格的影响也在加大。同时,结合现有文献,发现传统的预测模型,多为静态模型,不允许变量和变量系数随时间变化,不能使用较多的变量。为了克服这些问题,本文采用动态模型平均方法来分析原油价格走势和影响油价因素的变化。此外,为了比较经典避险资产黄金和"新黄金"数字货币对原油价格的动态预测效果,用动态模型平均方法估计其预测概率,并结合原油的收益率进行分析。通过实证分析,得出以下结论:第一,在相同的预测变量下,无论是加入黄金还是数字货币,与传统预测模型相比,遗忘因子α和λ为0.99的动态模型选择模型都是相对较优模型。第二,动态模型平均模型和动态模型选择模型的预测效果都受到遗忘因子的影响,但动态模型平均模型和动态模型选择模型的最佳遗忘因子值的结果并不相同。第三,在相同的预测变量基础上,无论是加入黄金还是数字货币,预测原油价格所需的预测变量数量都是动态变化的。第四,传统的预测变量仍然是很好的预测变量,但技术指标的预测效果在2015年后基本呈上升趋势,预测效果越来越好。此外,黄金和数字货币也有一定的预测效果。第五,黄金更适合预测油价上升的情况,数字货币更适合预测油价下降的情况。最后,结合以上实证结果,分别从政策制定者、原油相关企业和市场投资者三个角度提出相应建议。
张凤霞[3]（2020）在《A公司贵金属投资产品营销策略优化研究》文中研究表明近些年来,随着全球经济市场的快速发展,以黄金、白银为代表的贵金属投资产品越来越赢得投资者的青睐,特别是以A公司为代表的互联网贵金属平台,在政策的导向下与商业银行展开贵金属投资产品的合作,为贵金属市场的创新和稳健发展注入新的活力。本文在研究大量理论基础与相关文献的前提下,对A公司贵金属投资产品营销策略及存在的问题进行研究分析,提出对A公司贵金属投资产品营销策略的优化建议。本文首先对A公司贵金属投资产品营销的环境分析,运用PEST分析法进行宏观环境分析,并从投资者分析、竞争者分析和内部环境分析三个方面进行微观环境分析,说明对A公司贵金属投资产品营销策略优化的必要性,为本文的分析提供研究背景;其次,通过对A公司现有的营销策略进行阐述,发现A公司贵金属投资产品营销策略存在产品与市场不匹配、定价策略不具优势、外部渠道管理不善及促销形式过于单一等问题,并对问题产生的原因进行分析。最后,结合STP、4Ps营销、价值营销和关系营销理论,为A公司提出营销策略优化建议,基于STP理论对A公司重新进行市场细分、目标市场选择和定位后,结合4Ps理论从产品、定价、渠道、促销四个方面提出对A公司现有营销策略的优化,并运用价值营销理论和关系营销理论为A公司构建了新的营销策略。通过本文的研究将能够解决A公司贵金属投资产品营销策略中的问题,实现产品的多元化、定价的差异化、渠道的全面化和促销形式的多样化,能为A公司客户价值的提升和客户关系的维护提供有效的手段,助力A公司在竞争激烈的贵金属市场赢得可持续性的发展。
董振宇[4]（2020）在《国际原油价格短期预测模型、优化算法及应用》文中指出国际原油价格预测作为世界性难题,一直以来都受到国内外学者和石油企业的高度关注.此类问题涉及数学,能源经济,工程学,控制论,计算机科学等,是一门新兴的交叉学科.本文以国际原油市场分析和预测为背景,梳理概括了国际原油市场及其价格形成机制,主要研究国际原油价格短期预测模型,优化算法及其应用问题.应用整数规划,多元回归等计量经济模型以及变分系统等理论知识,建立了国际原油价格预测的双层随机整数规划模型以及基于国际原油价格影响因素的历史最优时段匹配模型,同时构造了国内柴油批发销量的离散线性时滞非齐次动力系统,证明了离散线性时滞非齐动力系统的强稳定性.本文一方面提出了短期国际原油价格走势预测模型,实现模型预测理论与实践经验充分结合,大幅增强了短期国际原油价格预测结果的解释性;另一方面,通过构建多元回归模型,将短期国际原油价格预测结果应用到石油企业实际价格营销策略中,不仅增强了石油企业价格营销策略科学性,同时也增强了短期国际原油价格预测结果实用性.本文主要内容概括如下:（1）梳理总结国际原油市场及其价格形成机制,包括主要国际原油期货市场,国际原油价格形成机制的历史演变过程等.通过对短期国际原油价格自身走势的规律研究,构建了以国际原油价格预测误差期望与方差最小为最优目标的国际原油价格预测双层随机整数规划模型,依据通过模型得出的最优状态转移矩阵,按照概率最大原则,预测未来短期国际原油价格走势.实证分析表明,利用该方法得到的国际原油价格预测误差相对较小,在预测短期国际原油价格走势,国内成品油价格调整等方面具有一定的实用价值.（2）选择具有代表性的,有连续日数据的美元指数,黄金价格以及道琼斯指数,作为模拟影响国际原油价格走势变化的外部市场环境数据指标,同时构建历史最佳相似时段模型算法,利用该优化算法得出与指定时段数据指标走势变化相似的该数据指标的最佳历史时段,通过比较不同数据指标历史最佳相似时段,寻找相似时段交集或重合部分,研究分析比较重合时段与指定时段的国际原油价格走势变化情况,预测指定时段之后的短期国际原油价格走势.（3）根据国内成品油价格形成机制,基于已有的短期国际原油价格预测结果,构建了石油企业柴油批发销量的离散线性时滞非齐次动力系统,以石油企业销售效益最优为目标函数,证明了目标函数优化问题存在最优解,构建了柴油批发价格调整的优化算法,定量分析了不同价格营销策略对石油企业柴油批发销量和效益的影响,为石油企业抓住油价波动时机实现销售效益最优,提供了科学合理的价格营销策略建议,具有较好的实际应用价值.（4）依据线性变分系统和非齐次线性变分系统的基本矩阵解的有限性,证明柴油销量离散线性时滞非齐次动力系统的强稳定性.
蔡泽雪[5]（2020）在《黄金挂钩型结构性存款产品“老来金”的设计研究》文中认为我国结构性存款历经十几年的发展,在2018年资管新规落地后已经具有相当大的市场总量,然而2019年底结构性存款新规的出台,将结构性存款出现的“假”结构性,同质化程度高,信息不透明等问题全部暴露出来,且市场上存在的结构性存款并没有针对某一特定群体。对此,本文尝试设计一款目标投资者为老年群体的黄金挂钩型结构性存款产品,具有一定的理论和现实意义。本文首先对结构性存款和黄金现货价格波动因素相关的国内外文献进行归纳整理,阐述了国内商业银行结构性存款的概念和分类,并简单分析了结构性存款市场和黄金市场。然后,基于分析制定了产品设计方案,严格遵守合规性,创新型和差异性三大原则,锁定目标投资者;并对取名为“老来金”的产品的基本要素进行了分析和设定,结合业界预测值设置期权标的资产的波动区间,利用GARCH（1,1）-t模型预测标的资产黄金价格波动率,利用蒙特卡洛模拟法计算产品风险收益特征,制定风险控制措施;并选取国有银行和外资银行的结构性存款产品与“老来金”进行全方面对比分析,制定了相应的营销推广策略。最终,本文完成了产品设计从文献综述,相关概念及理论基础,市场分析,设计与风险收益分析和对比分析,以及营销推广的全部流程,最终设计的黄金挂钩型结构性存款产品符合目标群体特征。
林小金[6]（2020）在《铜陵有色套期保值对利润波动性的影响研究》文中进行了进一步梳理随着我国金融市场的不断完善,企业通过金融衍生工具来规避市场风险越来越普遍。尤其是在中美贸易战国际形势下,商品价格和汇率波动加剧,套期保值成为了企业用来降低市场风险的热门。特别是具有国际贸易业务以及深受宏观经济和产业链上下游供需双重影响的有色企业,价格波动和汇率波动对企业的利润影响更加严重。而套期保值理论上拥有锁定价格、汇率、利率,降低利润波动性的功能,便成了应对市场风险的首要策略。但是,套期保值本身具有杠杆性质,隐藏着巨大的风险,一旦运用或监督管理不当,将会导致巨大的损失。所以企业开展套期保值业务是否降低了利润波动性以及何种套期策略更加合理非常值得研究。本文正是基于实际运用效果出发,以铜陵有色为研究对象,研究套期保值在实际运用中是否降低了利润波动性,增加被套期项目副产品以及增加套期工具远期外汇套期保值是否降低了利润波动性。采取了对比研究方法,从总体、产品种类多寡、衍生工具多寡三个方面对铜陵有色使用套期保值的效果进行对比分析。得出了整体上套期保值有效降低了铜陵有色利润波动性,增加副产品套期保值加大了利润波动性以及增加衍生工具种类降低了利润波动性的结论。根据研究结论,对案例公司给出了坚持通过套期保值业务对冲市场风险、减少被套期项目中的副产品开展套期保值业务、使用多种衍生工具优化套期保值策略的建议,对其他开展套期保值业务企业给出了有的放矢的进行套期保值、加强内部风险监督管理的建议,对监管者给出了加强对套期保值市场的监管、加强套期保值人才队伍建设的建议。
刘绪开[7]（2020）在《我国货币政策对黄金价格影响研究 ——基于MS-VAR模型实证分析》文中进行了进一步梳理黄金是大宗商品中最令人关注的之一,其价格也反映了经济和金融状况,其价值的多样性和独特性在金融市场中令人瞩目。一国的货币政策会影响货币供应量和流动性,也必然会对黄金价格产生影响。2018年9月以来,黄金价格再次开启了大幅上升的道路,而值得注意的是,我国自2018年以来不断降低存款准备金率,释放流动性。另一方面,我国人民币国际化也取得了巨大的成果,因此,基于以上的观察和考虑,本文将对我国货币政策对黄金价格的影响进行深入探究。本文的主体内容分为两部分,一部分是对该问题在理论上的推证解释,另一部分是运用计量模型进行实证分析。在理论解释方面,对货币政策的重要目标如货币供应量、基准利率、通货膨胀率等对黄金价格的影响进行研究,分别通过商品市场和资产市场进行剖析。此外,本课题还关注黄金在不同市场状况下对货币政策的响应,因此在理论方面涉及货币非对称效应和投资者情绪等内容。另外也介绍了人民币国际化成果,为该问题的成立提供一定支撑。在实证过程中,本研究选择MS-VAR模型,将黄金价格分为三种状态,分别为上涨、下跌和平稳状态。分别使用我国M2供应量、Shibor 7天拆借利率和存款准备金率作为解释变量对黄金价格进行实证分析。实证重点是回归参数解释和三区制脉冲响应图分析。通过实证分析,在滞后一阶的情况下,货币供应量与黄金价格总体上呈正相关,利率及存款准备金率和黄金价格总体上呈负相关。此外,黄金市场处于平稳状态下对货币政策变化的冲击响应最不敏感,而处于上涨期和下跌期时对货币政策变化的冲击响应的敏感程度远大于平稳状态。而更为明显的是,三种状态下的黄金市场对我国货币政策冲击的响应都会持续较长的时间。进一步的发现,紧缩的货币政策在金价上涨时比下跌时更能压低金价,宽松的货币政策在金价下跌时比上涨时更能推高金价。最后,在总体的探究过程结束后得到相应的结论,提供了相关的建议,期望黄金投资者更加理性和获得较高收益,并希望我国人民币国际化进程取得更大成绩。
刘凌云[8]（2020）在《燃煤发电项目双因素风险分析及期货对冲模型研究》文中进行了进一步梳理燃煤发电项目是指以煤炭为燃料,正在规划、建设或已经投产运营的火力发电单元。由于煤炭燃料约占到火力发电生产运营成本的70%,我国煤炭产量70%以上用于发电,燃煤火力发电量又占到我国各类发电总量的70%以上,这“三个70%”的根本问题是煤炭。所以,从宏观层面上讲,国家以什么方式有效配置煤炭资源,如何高效利用煤炭资源,怎样调整能源结构,是摆在政府决策者们面前的重要问题;从微观层面上讲,我国煤炭价格购销市场化所引起的价格波动频次增加和波动幅度不断加大,给我国燃煤火力发电厂的正常生产经营带来了一定的影响,构成不容忽视的经营风险。认真研究煤炭市场供求关系变化规律及如何规避煤炭价格波动带来的经营风险是燃煤火力发电项目的规划、建设与运营必须考虑的重大问题。在国家供给侧结构性改革的政策纲领指导下,火电项目建设面临着硬约束。相反,新能源发电装机呈高速发展态势,水力发电对火力发电影响显着。但水力发电出功不稳定性,给燃煤火力发电项目功率稳定输出产生不可忽视的风险。本论文将煤炭价格波动、新能源发电替代及不稳定性对燃煤火力发电造成的冲击定义为双因素风险。本研究主要从如何利用动力煤期货工具视角深入研究化解双因素风险的对策与方法,从理论和实证两方面,深度探究煤炭价格波动、新能源发电变化与燃煤火力发电出功之间的经济理论关系和数量关系。在理论方面,采用价格波动理论较先进的状态空间模型理论,分析煤炭价格与燃煤火力发电之间、新能源发电与燃煤火力发电、煤炭价格与煤炭社会库存之间的关系特征,选择合适的状态空间模型类型,构建了完善分析模型:实证方面,通过收集了十年以上的煤炭价格指数、煤炭社会库存、新能源发电及燃煤火力发电量的历史数据基础上,经过严谨的经济计量分析,构建了四大计量经济理论模型,检验了双因素风险分析及期货对冲策略诸经济模型的正确性。本论文根据状态空间模型理论和金融期货理论,构建了燃煤火力发电项目煤炭现货和期货库存最优比例模型、双因素风险期货对冲模型。这些模型,为燃煤发电项目运营有效利用煤炭期货对冲策略提供了理论基础。根据状态空间模型理论,量化分析我国煤炭价格、新能源发电与煤炭社会库存及火力发电量之间的数量关系,以此研判煤炭价格走势、煤炭社会库存变化、煤炭火力发电变化情况,合理安排煤炭库存,以及煤炭实际库存与虚拟库存比例关系,并在煤炭期货市场上开展套期保值交易,达到规避煤炭价格波动风险和降低生产经营成本的目的。基于上述思想及思路,研究内容具体包括以下五个主要部分:（1）燃煤发电项目双因素风险的成因。本研究查阅了大量的文献资料并结合生产实际,深入分析了燃煤发电项目建设与运营中面临的经营管理问题,认为我国煤炭购销市场化而加剧了煤炭价格的波动,给煤炭消费和生产者带来了很大的经营风险,随后分析了引起煤炭价格波动的诸多因素及深层次的原因;同时研究了新能源发电替代及出功不稳定性对燃煤火力发电产生的冲击及原因分析,准确定义为“双因素”及“双因素风险”,为论文展开研究奠定了逻辑基础。（2）对本研究起到支撑作用的相关基础理论综述。把经济波动理论及价格波动理论引入到煤炭现货市场、期货市场价格波动分析中;根据经济滤波理论,对经济变量进行滤波整理,为得到构建模型所需要的数据提供了处理分析方法;运用协整理论实证分析了模型的正确性;期货套期保值理论,为本论文研究的核心问题——期货对冲策略模型提供理论支持;状态空间模型理论是本论文主要模型构建的理论依据和技术手段。（3）双因素风险识别及影响要素研究。应对风险必须准确分析风险源问题,本论文从供给和需求两个方面进行风险分析,在供给方面,煤炭价格波动是主要因素,影响很大;在需求方面,对煤炭火力发电量影响较大的因素中,就波动性而言,新能源发电的不稳定性,是主要因素。本论文将煤炭价格波动和新能源发电不稳定性这两个变量风险定义为煤炭火力发电项目运营中的“双因素风险”。（4）构建燃煤发电项目双因素风险期货对冲模型。依据模型构建的总体思路,运用状况空间模型理论,针对煤炭价格与燃煤火力发电之间的关系特征、新能源发电与燃煤火力发电之间关系特征,构建了煤炭价格对火力发电量影响的理论模型及煤炭价格对库存影响模型,新能源发电量变化对燃煤发电量影响的理论模型,建立了煤炭现货实际库存与虚拟库存理论模型,得到了双因素风险期货对冲模策略模型。（5）模型实证研究和燃煤火力发电项目案例应用分析。建立“煤炭价格波动与火力发电量变动”、“新能源发电不稳定与火力发电量变动”、“煤炭价格波动和新能源发电不稳定与火力发电量”、“煤炭价格波动与煤炭社会库存量”的实证模型。最后选取了江苏某火电项目案例,验证了本论文分析方法及模型应用的合理性及有效性。为我国燃煤火力发电项目运营中开展类似业务提供了理论依据和实操指导。
李宝庆,梁思远,马哲男,李明达,牛锐[9]（2020）在《近五年全球黄金价格分析及政策建议》文中认为本文从黄金基本属性、全球黄金供需情况、黄金市场特点和近五年黄金价格走势出发,通过理论和实证分析,发现黄金需求、实际利率、货币数量、宏观政策的不确定性和美元指数对黄金价格产生了程度不同的影响。基于此,本文对未来国际黄金市场发展和黄金价格走势进行了分析,并提出根据市场价格走向适时调整黄金储备、实行主动型黄金管理、进一步开放黄金市场等政策建议。
陈明娟[10]（2020）在《基于混频模型的投资者情绪与黄金期货波动关系的实证研究》文中进行了进一步梳理随着金融全球化推进步伐的不断加快,世界范围内金融市场间的竞争变得日趋激烈,市场间信息与风险的传递速度也明显增快。2008年美国金融危机的爆发,使得世界金融体系的稳定和安全面临巨大威胁,由于黄金突出的保值和避险功能,全球黄金投资交易因此变得异常活跃。2002年,我国正式开始黄金的现货交易,上海黄金交易所也随之成立,但不论是出于避险还是增值的目的,在当前经济状况下,已经正式上市并公开交易的现货黄金远不能完全满足国内投资者的需求。2008年1月9日,我国黄金期货在上海期货交易所正式挂牌上市交易,这一历史性举措,填补了我国金融市场长期以来无黄金期货的空白,也使得金融市场中的投资者想要寻求避险保值的需求进一步得以满足,不仅增加了投资的多样性、分散了风险,同时增加了获利的可能性。依据行为金融学中“有限理性”的观点,市场中的投资者,出于投资者自身认识的局限性以及个人生理、心理、所处环境等各类非理性因素的影响,其行为与决策总是表现出与理性相偏离的特征。情绪这一主观变量在行为以及决策中扮演着很重要的角色,在金融市场中的影响力也引起了越来越多研究者们的讨论和探究。个体投资者终究是来自于万千消费者,因此本文在现有研究的基础上,先从理论层面利用国家统计局发布的消费者信心指数及其分指数--消费者期望指数和消费者满意指数代表个体投资者情绪,从行为金融学的角度,剖析个体投资者情绪与黄金期货波动之间的相关关系。接下来,在实证部分,本文首先选取上海黄金期货上市日期至2019年9月30日间的数据,为进行对比,率先采用格兰杰因果关系检验,直观求证同频状态下投资者情绪与上海黄金期货波动之间是否存在因果关系。紧接着,出于所采用数据非同频的事实考虑,引入混频的GARCH-MIDAS模型,最大范围上保存数据信息的准确性和完整性,考察个体投资者情绪变化对黄金期货波动的影响。另外,本文还将美国和印度这两个国家的黄金期货纳入实证分析,考察在全球经济一体化和金融自由化的背景下,中国的投资者情绪在不同国家黄金期货市场上的影响力,并在此基础上,以上海黄金期货上市交易时间为分界点,分时段分析情绪变化对美国以及印度黄金期货波动的差异化影响。根据本文的实证分析,我们得出了如下结论:首先,同频状态下,投资者情绪与上海黄金期货波动之间不存在因果关系。其次,在非同频状态下,利用混频的GARCH-MIDAS模型分析发现,无论是对中国还是美印两国,上海黄金期货上市后,中国投资者情绪变化对黄金期货波动具有显着的负向影响。此外,在一些突发的、不确定性概率更大的事件发生时,情绪变化引致的黄金期货长期波动更为剧烈。最后,不同于国内近期的投资者情绪变化对黄金期货波动影响更大的实证结论,中国投资者情绪变化对国外的黄金期货价格（收益）变化的影响具有一定的滞后性,且更为特殊的是,在上海黄金期货上市交易之前,中国的投资者情绪对美国黄金期货市场长期波动无显着影响。依据实证分析结果,本文还在结尾处给个体投资者提出需理性投资、相关政策制定者多从个体投资者考虑以及加快我国黄金期货市场开放的建议,并对本文的不足进行总结,设想下一步的研究方向。
二、国际黄金价格走势分析与展望（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、国际黄金价格走势分析与展望（论文提纲范文）
（1）机器学习在汇率预测中的组合研究 ——基于FA、GARCH和SVM的比较分析（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 研究内容及方法 |
| 1.4 可能的创新点及不足 |
| 2 机器学习、组合模型与汇率预测相关研究综述 |
| 2.1 机器学习的国内外相关研究 |
| 2.1.1 BP神经网络与支持向量机的比较优势 |
| 2.1.2 支持向量机的国内外不同领域应用研究 |
| 2.2 组合模型在金融领域的应用 |
| 2.3 汇率预测的相关研究 |
| 2.3.1 基本面分析法 |
| 2.3.2 基于参数方法的技术预测 |
| 2.3.3 基于非参数方法的机器学习预测 |
| 2.3.4 组合模型的汇率预测 |
| 2.4 文献评述 |
| 3 汇率预测组合模型的理论机制 |
| 3.1 汇率决定理论 |
| 3.1.1 汇率决定理论分析 |
| 3.1.2 汇率影响因素汇总 |
| 3.2 汇率预测基础模型概述 |
| 3.2.1 因子分析方法 |
| 3.2.2 GARCH模型 |
| 3.2.3 SVM模型 |
| 3.3 汇率预测组合模型的理论依据分析 |
| 3.3.1 组合模型的优点 |
| 3.3.2 FA、GACRH、SVM组合模型的优点 |
| 4 汇率预测组合模型的实证检验 |
| 4.1 预测指标集的考量与选取 |
| 4.2 数据处理及描述性统计 |
| 4.3 基本模型 |
| 4.3.1 FA模型提纯公共因子 |
| 4.3.2 GARCH模型提取汇率波动率序列 |
| 4.3.3 SVM模型进行汇率预测 |
| 4.4 组合模型构建 |
| 4.4.1 FA-SVM组合模型的汇率预测效果 |
| 4.4.2 GARCH-SVM模型组合模型的汇率预测效果 |
| 4.4.3 FA-GARCH-SVM模型组合模型的汇率预测效果 |
| 4.4.4 模型对比与最优模型选择 |
| 5 研究结论、建议与展望 |
| 5.1 研究结论 |
| 5.2 研究建议 |
| 5.3 研究展望 |
| 参考文献 |
（2）基于动态模型平均方法的原油价格影响因素识别及其预测研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究背景 |
| 第二节 研究意义 |
| 第三节 研究内容 |
| 第四节 研究方法 |
| 第五节 技术路线 |
| 第六节 创新之处 |
| 第二章 文献综述 |
| 第一节 原油价格影响因素 |
| 一、基本面因素 |
| 二、金融市场因素 |
| 三、经济政策以及地缘政治因素 |
| 四、投资者关注度因素 |
| 五、黄金以及数字货币因素 |
| 第二节 原油价格预测方法 |
| 一、传统的计量经济学模型 |
| 二、机器学习模型 |
| 第三节 动态模型平均方法的应用 |
| 第四节 现有模型预测效果的评价方法 |
| 第五节 文献评述 |
| 第三章 动态模型平均方法和模型预测效果评价方法 |
| 第一节 动态模型平均方法 |
| 第二节 传统预测模型 |
| 第三节 模型预测效果评价方法 |
| 一、损失函数 |
| 二、模型置信度检验 |
| 第四章 原油价格影响因素识别及其预测研究 |
| 第一节 原油价格影响因素识别及数据来源 |
| 第二节 描述性统计 |
| 第三节 模型的预测效果比较 |
| 一、预测变量中加入黄金时 |
| 二、预测变量中的黄金替换成数字货币时 |
| 第四节 动态模型平均方法的遗忘因子取值确定 |
| 一、预测变量中加入黄金时 |
| 二、预测变量中的黄金替换成数字货币时 |
| 第五节 基于动态模型平均方法的变量个数及概率 |
| 一、预测变量中加入黄金时 |
| 二、预测变量中的黄金替换成数字货币时 |
| 第六节 稳健性检验 |
| 一、模型的预测效果比较 |
| 二、动态模型平均方法的遗忘因子取值 |
| 三、预测变量个数和概率 |
| 第五章 结论与展望 |
| 第一节 结论 |
| 第二节 相关建议 |
| 第三节 不足与展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 在读期间的研究成果 |
（3）A公司贵金属投资产品营销策略优化研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景和研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究目的和研究内容 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究内容 |
| 1.3 研究方法和技术路线 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 技术路线 |
| 1.4 本文的创新之处 |
| 第2章 理论基础与文献综述 |
| 2.1 相关概念 |
| 2.1.1 贵金属投资产品概念 |
| 2.1.2 贵金属投资产品类型 |
| 2.1.3 营销策略基本概念 |
| 2.2 相关理论 |
| 2.2.1 STP理论 |
| 2.2.2 4Ps营销组合理论 |
| 2.2.3 价值营销理论 |
| 2.2.4 关系营销理论 |
| 2.3 文献综述 |
| 2.3.1 贵金属投资产品文献综述 |
| 2.3.2 产品营销文献综述 |
| 2.3.3 贵金属投资产品营销文献综述 |
| 2.3.4 文献述评 |
| 2.4 本章小结 |
| 第3章 A公司贵金属投资产品营销环境分析 |
| 3.1 A公司及其贵金属投资产品概述 |
| 3.2 贵金属投资产品市场现状与发展态势 |
| 3.2.1 贵金属投资产品市场发展现状 |
| 3.2.2 贵金属投资产品市场发展态势 |
| 3.3 A公司贵金属投资产品营销的宏观环境分析 |
| 3.3.1 政治环境分析(P) |
| 3.3.2 经济环境分析(E) |
| 3.3.3 社会环境分析(S) |
| 3.3.4 技术环境分析(T) |
| 3.4 A公司贵金属投资产品营销的微观环境分析 |
| 3.4.1 投资者分析 |
| 3.4.2 竞争者分析 |
| 3.4.3 内部环境分析 |
| 3.5 本章小结 |
| 第4章 A公司贵金属投资产品营销策略的现状分析 |
| 4.1 A公司贵金属投资产品市场定位与营销概况 |
| 4.1.1 A公司贵金属投资产品市场定位 |
| 4.1.2 A公司贵金属投资产品营销概况 |
| 4.2 A公司贵金属投资产品现有的营销策略 |
| 4.2.1 产品策略 |
| 4.2.2 定价策略 |
| 4.2.3 渠道策略 |
| 4.2.4 促销策略 |
| 4.3 A公司贵金属投资产品现有营销策略的问题分析 |
| 4.3.1 产品与市场不匹配 |
| 4.3.2 定价策略不具优势 |
| 4.3.3 外部渠道管理不善 |
| 4.3.4 促销形式过于单一 |
| 4.4 A公司贵金属投资产品现有营销策略问题的原因分析 |
| 4.4.1 市场调研不充分 |
| 4.4.2 未重视客户价值 |
| 4.4.3 缺乏差异化管理 |
| 4.4.4 未建立自营渠道 |
| 4.5 本章小结 |
| 第5章 A公司贵金属投资产品营销策略的优化 |
| 5.1 A公司贵金属投资产品营销的STP分析 |
| 5.1.1 A公司贵金属投资产品的市场细分(S) |
| 5.1.2 A公司贵金属投资产品目标市场选择(T) |
| 5.1.3 A公司贵金属投资产品市场定位(P) |
| 5.2 A公司贵金属投资产品现有营销策略的优化 |
| 5.2.1 打造多元化的产品策略 |
| 5.2.2 提供差异化的定价策略 |
| 5.2.3 拓展全方位的渠道策略 |
| 5.2.4 构建系统化的促销策略 |
| 5.3 构建以客户价值为中心的价值营销策略 |
| 5.3.1 提升产品体验价值 |
| 5.3.2 降低客户时间成本 |
| 5.3.3 创新增值服务产品 |
| 5.4 构建以大客户为核心的关系营销策略 |
| 5.4.1 建立客户关系管理系统 |
| 5.4.2 筛选准入大客户 |
| 5.4.3 专项服务大客户 |
| 5.5 本章小结 |
| 第6章 A公司贵金属投资产品营销策略优化的实施保障 |
| 6.1 优化组织架构 |
| 6.2 强化培训管理 |
| 6.3 建立绩效考核 |
| 6.4 加强风控管理 |
| 6.5 保障系统性能 |
| 第7章 研究结论与展望 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 研究展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（4）国际原油价格短期预测模型、优化算法及应用（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 主要符号表 |
| 0 绪论 |
| 0.1 研究背景与意义 |
| 0.2 国内外相关工作研究进展 |
| 0.3 本文研究思路和内容 |
| 1 预备知识 |
| 1.1 标准的回归假定 |
| 1.2 线性多元回归 |
| 1.3 常微分方程的一些性质 |
| 1.4 一般线性系统 |
| 1.5 国内成品油市场 |
| 2 国际原油价格预测的双层随机整数规划模型研究及应用 |
| 2.1 引言 |
| 2.2 国际原油价格形成机制 |
| 2.3 国际原油价格变化描述 |
| 2.4 国际原油价格预测的双层随机整数规划及算法 |
| 2.5 实证分析及应用 |
| 2.6 小结 |
| 3 国际原油价格短期影响因素分析、模型算法及应用 |
| 3.1 美元指数对国际原油价格影响分析 |
| 3.2 黄金价格对国际原油价格影响分析 |
| 3.3 道琼斯指数对国际原油价格影响分析 |
| 3.4 基于国际原油价格影响因素的历史最佳相似时段模型算法 |
| 3.4.1 历史最佳相似时段模型算法 |
| 3.4.2 模型应用 |
| 3.5 小结 |
| 4 国内柴油销售价格模型及优化算法 |
| 4.1 引言 |
| 4.2 国内柴油批发销量的离散线性时滞非齐次动力系统 |
| 4.3 柴油批发销售价格调整策略的优化模型及性质 |
| 4.4 柴油价格调整的优化算法 |
| 4.5 应用实例 |
| 4.6 小结 |
| 5 柴油销量离散线性时滞非齐动力系统的强稳定性 |
| 5.1 柴油销量离散线性时滞非齐次动力系统 |
| 5.2 线性变分系统 |
| 5.3 非齐次线性变分系统的基本矩阵解 |
| 5.4 柴油销量离散线性时滞非齐次动力系统的强稳定性 |
| 6 结论与展望 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 创新点 |
| 6.3 展望 |
| 参考文献 |
| 攻读博士学位期间科研项目及科研成果 |
| 致谢 |
| 作者简介 |
（5）黄金挂钩型结构性存款产品“老来金”的设计研究（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 引言 |
| 1.1 选题背景及研究意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 文献述评 |
| 1.3 研究路线及方法 |
| 1.3.1 技术路线图 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 研究内容及创新点 |
| 1.4.1 研究内容与框架 |
| 1.4.2 主要创新点 |
| 2 结构性存款产品设计基础 |
| 2.1 结构性存款产品概述 |
| 2.1.1 结构性存款的定义及分类 |
| 2.1.2 黄金挂钩型结构性存款产品的定义及分类 |
| 2.2 我国结构性存款市场分析 |
| 2.2.1 我国结构性存款相关政策法规 |
| 2.2.2 我国结构性存款发展现状 |
| 2.2.3 我国结构性存款的未来走向分析 |
| 2.3 我国老年投资群体分析 |
| 2.4 黄金市场分析 |
| 2.4.1 黄金市场现状分析 |
| 2.4.2 影响黄金价格因素分析 |
| 2.4.3 业内黄金价格预测 |
| 2.5 本章小结 |
| 3 “老来金”产品设计方案 |
| 3.1 “老来金”产品设计原则 |
| 3.1.1 合规性原则 |
| 3.1.2 创新性原则 |
| 3.1.3 差异化原则 |
| 3.2 “老来金”产品要素设计 |
| 3.2.1 目标投资者 |
| 3.2.2 基本要素设计 |
| 3.2.3 构成要素设计 |
| 3.3 “老来金”产品收益分析 |
| 3.3.1 固定收益部分价值 |
| 3.3.2 黄金价格模型 |
| 3.3.3 期权部分价值 |
| 3.3.4 “老来金”收益分析 |
| 3.4 “老来金”产品风险分析 |
| 3.4.1 VaR方法 |
| 3.4.2 “老来金”风险分析 |
| 3.5 本章小结 |
| 4 “老来金”产品说明与对比分析 |
| 4.1 “老来金”产品说明书 |
| 4.2 “老来金”产品风险管理 |
| 4.2.1 风险揭示书 |
| 4.2.2 风险控制措施 |
| 4.3 同类产品对比分析 |
| 4.3.1 产品说明书对比 |
| 4.3.2 产品要素对比 |
| 4.3.3 产品收益风险特征对比 |
| 4.3.4 “老来金”的优势与不足 |
| 4.4 本章小结 |
| 5 “老来金”产品营销推广策略 |
| 5.1 产品营销策略组合 |
| 5.1.1 产品策略 |
| 5.1.2 价格策略 |
| 5.1.3 渠道策略 |
| 5.1.4 推广策略 |
| 5.2 客户关系管理 |
| 6 总结 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 不足与展望 |
| 参考文献 |
| 附录 A 风险收益分析matlab程序 |
| 作者简历及攻读硕士/博士学位期间取得的研究成果 |
| 学位论文数据集 |
（6）铜陵有色套期保值对利润波动性的影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 引言 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.1.1 中美贸易战爆发加剧市场风险 |
| 1.1.2 企业运用衍生工具出现负作用 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 研究方法 |
| 1.3.1 文献研宄法 |
| 1.3.2 案例研究法 |
| 1.3.3 对比研究法 |
| 1.4 研究内容与研究框架 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 研究框架 |
| 第二章 文献综述与相关理论 |
| 2.1 文献综述 |
| 2.1.1 套期保值动因文献综述 |
| 2.1.2 套期保值对利润波动性影响文献综述 |
| 2.1.3 文献评述 |
| 2.2 相关概念界定 |
| 2.2.1 套期保值 |
| 2.2.2 衍生工具 |
| 2.2.3 利润波动性 |
| 2.3 套期保值相关理论 |
| 2.3.1 传统套期保值理论 |
| 2.3.2 现代套期保值理论 |
| 第三章 铜陵有色套期保值案例介绍 |
| 3.1 铜陵有色简介 |
| 3.2 铜陵有色的经营和盈利情况 |
| 3.2.1 经营情况 |
| 3.2.2 盈利情况 |
| 3.3 铜陵有色存在的风险敞口 |
| 3.3.1 价格波动风险 |
| 3.3.2 汇率波动风险 |
| 3.4 铜陵有色套期保值实践 |
| 3.4.1 自产矿和自营交易的套期保值策略 |
| 3.4.2 外购加工的套期保值策略 |
| 第四章 套期保值对利润波动性的影响研究 |
| 4.1 数据选取 |
| 4.2 利润波动性指标的选取和计算公式 |
| 4.3 数据处理 |
| 4.3.1 总体利润波动性数据处理 |
| 4.3.2 产品种类多寡利润波动性数据处理 |
| 4.3.3 衍生工具多寡利润波动性数据处理 |
| 4.4 套期保值对利润波动性的影响分析 |
| 4.4.1 套期保值对总体利润波动性影响分析 |
| 4.4.2 被套期项目产品种类多寡的利润波动性影响分析 |
| 4.4.3 套期工具多寡利润波动性的影响分析 |
| 第五章 完善套期保值业务相关的建议 |
| 5.1 对案例公司的建议 |
| 5.1.1 坚持通过套期保值业务对冲市场风险 |
| 5.1.2 减少被套期项目中的副产品开展套期保值业务 |
| 5.1.3 使用多种衍生工具优化套期保值策略 |
| 5.2 对其他开展套期保值业务企业的建议 |
| 5.2.1 有的放矢的进行套期保值 |
| 5.2.2 加强内部风险的监督管理 |
| 5.3 对监管者的建议 |
| 5.3.1 加强对套期保值市场的监管 |
| 5.3.2 加强套期保值人才队伍建设 |
| 第六章 研究结论与展望 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（7）我国货币政策对黄金价格影响研究 ——基于MS-VAR模型实证分析（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目的及意义 |
| 1.2.1 研究目的 |
| 1.2.2 研究意义 |
| 1.3 研究思路与研究方法 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 论文结构与研究框架 |
| 1.4.1 论文结构 |
| 1.4.2 论文框架 |
| 1.5 研究创新点 |
| 2 理论基础及文献综述 |
| 2.1 相关理论基础 |
| 2.1.1 流动性效应 |
| 2.1.2 资产替代理论 |
| 2.1.3 预期效应 |
| 2.1.4 市场情绪效应 |
| 2.2 文献综述 |
| 2.2.1 货币因素对金价影响 |
| 2.2.2 中国因素对金价影响 |
| 2.2.3 其他因素对金价影响 |
| 2.2.4 文献评述 |
| 3 我国货币政策对黄金价格影响机制分析 |
| 3.1 我国货币政策分析 |
| 3.1.1 我国货币政策目标和工具 |
| 3.1.2 人民币国际化 |
| 3.2 黄金市场分析 |
| 3.2.1 黄金价格走势 |
| 3.2.2 黄金供求分析 |
| 3.3 货币政策对黄金价格机制分析 |
| 3.3.1 货币供应量影响 |
| 3.3.2 利率水平影响 |
| 3.3.3 通货膨胀影响 |
| 3.4 货币政策非对称效应与市场状况 |
| 3.4.1 货币政策非对称效应 |
| 3.4.2 市场状况 |
| 3.5 其他影响金价因素 |
| 3.5.1 经济增长 |
| 3.5.2 市场风险与不确定性 |
| 4 我国货币政策对黄金价格影响实证分析 |
| 4.1 模型与数据分析 |
| 4.1.1 MS-VAR模型分析 |
| 4.1.2 数据选择与预处理 |
| 4.2 货币供应量对黄金价格影响实证分析 |
| 4.2.1 数据平稳性检验 |
| 4.2.2 MS-VAR模型选择 |
| 4.2.3 MSIH(3)-VAR(1)实证结果分析 |
| 4.2.4 三区制脉冲响应图分析 |
| 4.3 利率对黄金价格影响实证分析 |
| 4.3.1 数据平稳性检验 |
| 4.3.2 MS-VAR模型选择 |
| 4.3.3 MSIH(3)-VAR(1)实证结果分析 |
| 4.3.4 三区制脉冲响应图分析 |
| 4.4 存款准备金率对黄金价格影响实证 |
| 4.4.1 数据平稳性检验 |
| 4.4.2 MS-VAR模型选择 |
| 4.4.3 MSI(3)-VAR(4)实证结果分析 |
| 4.4.4 脉冲响应图分析 |
| 5 结论 |
| 5.1 研究结论 |
| 5.2 相关建议 |
| 5.3 研究展望 |
| 参考文献 |
| 作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 |
| 学位论文数据集 |
（8）燃煤发电项目双因素风险分析及期货对冲模型研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究的背景和意义 |
| 1.1.1 研究的背景 |
| 1.1.2 研究的意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.3 主要研究内容及技术路径 |
| 1.3.1 主要研究内容 |
| 1.3.2 研究技术路径 |
| 1.4 主要创新点 |
| 第2章 相关基础理论研究 |
| 2.1 波动理论 |
| 2.1.1 经济波动理论 |
| 2.1.2 价格波动理论 |
| 2.1.3 宏观经济变量波动周期基本分析法 |
| 2.1.4 经济变量波动周期分析的滤波法 |
| 2.2 期货市场相关理论 |
| 2.2.1 动力煤价格指数 |
| 2.2.2 期货价格理论 |
| 2.2.3 期货价格和现货价格关系 |
| 2.2.4 煤炭期货套期保值理论 |
| 2.3 协整理论 |
| 2.4 状态空间模型基本理论 |
| 2.4.1 状态空间模型概念及构成 |
| 2.4.2 状态空间模型的类型 |
| 2.5 本章小结 |
| 第3章 燃煤发电项目双因素风险分析 |
| 3.1 我国煤炭及燃煤发电现状分析 |
| 3.1.1 煤炭供给状况分析 |
| 3.1.2 燃煤发电行业现状分析 |
| 3.2 影响燃煤火力发电量因素分析 |
| 3.2.1 影响火力发电量的一般因素分析 |
| 3.2.2 火力发电量影响双因素分析 |
| 3.2.3 煤炭价格、火力发电量、煤炭库存量之间的关系分析 |
| 3.3 燃煤发电项目双因素风险定义及风险因素分析 |
| 3.3.1 燃煤发电项目双因素风险定义 |
| 3.3.2 煤炭价格波动对火电项目经营风险因素分析 |
| 3.3.3 新能源替代波动因素及风险分析 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 煤炭期货套期保值策略研究 |
| 4.1 煤炭现货市场 |
| 4.1.1 煤炭国际现货市场 |
| 4.1.2 煤炭国内现货市场的特点 |
| 4.2 煤炭期货市场 |
| 4.2.1 国际煤炭期货市场 |
| 4.2.2 国内煤炭期货市场 |
| 4.3 煤炭期货套期保值利益分析及操作步骤 |
| 4.3.1 煤炭期货套期保值参与者利益分析 |
| 4.3.2 煤炭期货套期保值操作策略 |
| 4.4 基差及煤炭期货风险对冲 |
| 4.4.1 基差概念 |
| 4.4.2 期货风险对冲 |
| 4.5 煤炭期货套期保值风险管理 |
| 4.5.1 煤炭期货套期保值存在的风险因素分析 |
| 4.5.2 煤炭期货套保操作的风险管理 |
| 4.6 本章小结 |
| 第5章 基于双因素风险的期货对冲模型构建 |
| 5.1 模型构建总体设计 |
| 5.2 燃煤火电项目双因素关联性模型研究 |
| 5.2.1 煤炭价格对火力发电量影响的理论模型 |
| 5.2.2 煤炭价格对煤炭库存量影响的理论模型 |
| 5.2.3 价格波动、新能源发电量波动对火力发电量影响的理论模型 |
| 5.2.4 煤炭期货价格与现货价格联动关系理论模型 |
| 5.3 煤炭最优库存与期货套期保值对冲策略模型 |
| 5.3.1 煤炭实际库存与虚拟库存模型的思想基础 |
| 5.3.2 煤炭实际与虚拟库存模型的建立 |
| 5.3.3 煤炭实际库存与虚拟库存模型的应用 |
| 5.3.4 煤炭期货对冲模型 |
| 5.4 模型特点介绍 |
| 5.5 本章小结 |
| 第6章 燃煤发电双因素风险及期货对冲模型实证与应用 |
| 6.1 燃煤发电项目双因素风险及期货对冲模型实证分析 |
| 6.1.1 数据收集与整理 |
| 6.1.2 煤炭价格对火力发电量影响模型的实证分析 |
| 6.1.3 煤炭价格对库存量影响的实证分析 |
| 6.1.4 价格波动、新能源发电不稳定对火力发电影响的实证分析 |
| 6.1.5 煤炭期货价格与现货价格联动关系的实证分析 |
| 6.2 煤炭期货套期保值对冲策略案例应用分析 |
| 6.2.1 燃煤火电项目案例简介 |
| 6.2.2 煤炭现货库存和与期货虚拟库存安排 |
| 6.2.3 煤炭现货期货对冲交易 |
| 6.2.4 煤炭现货期货对冲交易收益分析 |
| 6.2.5 煤炭期货等量对冲策略算例 |
| 6.3 本章小结 |
| 第7章 研究成果和结论 |
| 参考文献 |
| 攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 |
| 攻读博士期间参加的科研工作 |
| 致谢 |
| 作者简介 |
（9）近五年全球黄金价格分析及政策建议（论文提纲范文）
| 一、基本情况 |
| （一）黄金及黄金供需情况 |
| 1、黄金的属性 |
| 2、黄金供需情况 |
| （二）黄金市场基本情况 |
| 1、国际黄金市场及其特点 |
| (1）伦敦黄金交易市场 |
| (2）纽约黄金市场 |
| 2、国内黄金市场及其特点 |
| （三）近五年国际黄金价格走势 |
| 1、2015-2019年初，国际黄金价格处于底部盘整阶段。 |
| 2、2019年中以来，国际黄金价格步入上升周期 |
| 3、国内外黄金价差变化走势 |
| 二、影响国际黄金价格变化的主要因素 |
| （一）国际黄金价格影响因素的理论解释 |
| 1、商品视角下的黄金价格 |
| 2、货币视角下的黄金价格 |
| 3、金融视角下的黄金价格 |
| （二）近年来国际黄金价格影响因素分析 |
| 1、黄金需求 |
| 2、实际利率 |
| 3、通货膨胀 |
| 4、宏观经济不确定性 |
| 5、美元指数 |
| （三）近年来国际黄金价格影响因素的实证分析 |
| 1.变量选取。 |
| 2、回归模型与结果 |
| 三、展望与建议 |
| （一）黄金市场及黄金价格展望 |
| 1、全球经济下行压力持续加大，将支撑黄金价格长期上扬 |
| 2、复杂的国际局势使黄金市场更受投资者的青睐 |
| 3、金融市场的不稳定性或加剧黄金价格的波动式上涨 |
| （二）政策建议 |
| 1、密切关注黄金价格走向，适时调整黄金储备 |
| 2、探索实行主动型黄金管理，提高黄金资产的回报率 |
| 3、进一步开放黄金市场，助力人民币国际化进程 |
（10）基于混频模型的投资者情绪与黄金期货波动关系的实证研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究背景及意义 |
| 一、研究背景 |
| 二、研究意义 |
| 第二节 研究思路与结构 |
| 第三节 研究方法与技术路线 |
| 一、研究方法 |
| 二、技术路线 |
| 第四节 本文创新之处 |
| 第二章 文献综述 |
| 第一节 投资者情绪的相关研究 |
| 第二节 混频模型的相关研究 |
| 第三节 黄金及黄金期货的相关研究 |
| 第四节 研究评述 |
| 第三章 情绪在金融市场中的影响力的理论分析 |
| 第一节 态度理论与消费者信心 |
| 第二节 预期理论与消费者预期 |
| 第三节 需求理论与消费者满意 |
| 第四节 本章小结 |
| 第四章 混频模型介绍 |
| 第一节 混频数据抽样—MIDAS模型 |
| 第二节 GARCH-MIDAS模型 |
| 第三节 本章小结 |
| 第五章 实证分析 |
| 第一节 变量选取与描述性统计 |
| 第二节 格兰杰因果关系检验 |
| 第三节 投资者情绪对上海黄金期货波动的影响-基于GARCH-MIDAS模型 |
| 第四节 中国投资者情绪对美印两国黄金期货波动的影响 |
| 第五节 上海黄金期货上市前后情绪对美印两国黄金期货波动的影响 |
| 第六节 稳健性分析 |
| 第七节 本章小结 |
| 第六章 结论与展望 |
| 第一节 主要结论与建议 |
| 第二节 本文的不足与展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 附录A 中国投资者情绪对美国黄金期货波动的影响相关图表 |
| 附录B 中国投资者情绪对印度黄金期货波动的影响相关图表 |
| 致谢 |
| 在读期间的研究成果 |
四、国际黄金价格走势分析与展望（论文参考文献）
- [1]机器学习在汇率预测中的组合研究 ——基于FA、GARCH和SVM的比较分析[D]. 赵博宇. 浙江大学, 2021(09)
- [2]基于动态模型平均方法的原油价格影响因素识别及其预测研究[D]. 杨金山. 云南财经大学, 2021(09)
- [3]A公司贵金属投资产品营销策略优化研究[D]. 张凤霞. 南京师范大学, 2020(07)
- [4]国际原油价格短期预测模型、优化算法及应用[D]. 董振宇. 大连理工大学, 2020(01)
- [5]黄金挂钩型结构性存款产品“老来金”的设计研究[D]. 蔡泽雪. 北京交通大学, 2020(04)
- [6]铜陵有色套期保值对利润波动性的影响研究[D]. 林小金. 江西理工大学, 2020(01)
- [7]我国货币政策对黄金价格影响研究 ——基于MS-VAR模型实证分析[D]. 刘绪开. 北京交通大学, 2020(04)
- [8]燃煤发电项目双因素风险分析及期货对冲模型研究[D]. 刘凌云. 华北电力大学(北京), 2020(06)
- [9]近五年全球黄金价格分析及政策建议[J]. 李宝庆,梁思远,马哲男,李明达,牛锐. 西部金融, 2020(05)
- [10]基于混频模型的投资者情绪与黄金期货波动关系的实证研究[D]. 陈明娟. 云南财经大学, 2020(07)