一、浅谈我国资产管理公司证券投资的风险控制（论文文献综述）
李雨良[1]（2021）在《HW公司私募证券投资基金产品运营改进研究》文中研究说明
郭晗[2]（2021）在《A私募证券投资基金风险控制研究》文中提出
伍悦[3]（2021）在《深圳SMN公司私募证券投资基金风险管理研究》文中指出在中国经济进入新常态、加快转型升级的背景下,特别是政府鼓励健全资本市场多层次环境之下,私募证券投资基金在金融市场中逐渐成长,规模日益壮大。根据中国证券投资基金业协会公开数据显示,截至2020年12月31日,我国拥有8908家私募证券投资基金管理人,有54355只私募证券投资基金,我国私募证券投资基金规模达到3.77万亿元。任何业务的出现和开展必定会伴随着相关的业务风险,私募证券投资基金作为一种高收益、高门槛的新型投资工具,信息披露程度隐蔽且在我国出现较晚,现阶段,我国私募证券投资基金行业法律法规不健全,处于保障措施和监管措施都不到位灰色地带,在私募证券投资基金的和运作过程中会面临大量的风险因素。尤其是在2018年4月“资管新规”发布以来,私募主动管理产品取代通道模式的趋势日趋明显,这对私募证券投资基金管理机构的风险管理工作提出了更高的要求,私募证券投资基金管理机构想要扩大市场规模,实现健康有序的发展,就需要不断完善公司私募证券投资基金风险管理体系,SMN公司也不例外。深圳SMN公司成立于2015年4月13日,并在2015年4月29日在中国证券投资基金业协会取得登记备案手续,登记备案类型为私募证券投资基金管理人,截至目前,深圳SMN公司共发行过7个私募证券投资基金产品。虽然深圳SMN公司自成立6年多以来,逐渐形成了一套私募证券投资基金风险管理制度,但是随着深圳SMN公司的快速发展,公司内部已有的风险管理制度与现有发展规模与速度不完全匹配,深圳SMN公司私募证券投资基金仍然面临着来自多方面的风险,包括市场风险、流动风险和信用风险等,同时深圳SMN公司私募证券投资基金风险管理也逐渐暴露了四个方面的问题:一是内部环境建设不足;二是风险监管与控制方式单一;三是监督内控制度不完善;四是风险评估体系不科学。最后,针对于深圳SMN公司私募证券投资基金面临的市场风险、流动风险和信用风险,本文提出了对应的风险管理措施:在市场风险方面,提出了合理规划货币或国债的资产总值、优化风险对冲机制和合理运用股指期货这三方面的风险防范措施;在流动风险方面,提出了完善资产流动性管理和完善负债流动性管理这两个方面的风险防范措施;在信用风险方面,提出了做好尽职调查防范标的公司信用风险和完善内部管理制度,防范基金管理人信用风险这两个方面的风险防范措施。并立足于深圳SMN公司私募证券投资基金风险管理的问题,本文提出了深圳SMN公司私募证券投资基金风险管理的对策,对策主要包括四个方面:第一是优化内部环境,包括;第二是实施全过程风险控制策略;第三是完善监督内控制度;第四是优化证券投资基金风险评价体系。本文对SMN公司私募证券投资基金风险管理的研究,希望能够对SMN公司私募证券投资基金风险规避和防范产生一定参考价值,提升SMN公司私募证券投资基金的竞争实力。
张露[4]（2021）在《H基金公司专户产品风险管理研究》文中研究指明近年来随着经济繁荣、政策激励,基金公司专户业务也得到迅猛发展,在实践中出现了一些新情况、新问题,对风险管理也提出了更高的要求。监管机构对管理不符合规范的基金公司加重了处罚力度,这使得基金公司专户产品风险管理问题也越来越突出。专户业务是H基金公司的核心业务之一,在2017年至2019年间,其专户业务得到了快速增长,但同时也暴露出管理层风险意识薄弱、关键岗位缺乏专业性管理等风险共性问题。为此,本文选择H基金公司作为研究对象,结合相关理论对其专户产品风险管理进行深入研究。本文首先介绍了研究背景,梳理了与风险识别、风险评估、风险防控相关的研究内容与方法,对基金专户和通道业务的概念进行了界定,归纳了风险管理、企业风险管理框架等理论基础。其次对H基金公司专户产品及风险管理现状进行了分析:对公司概况、经营模式进行了简要介绍;对公司目前的专户产品运作流程、结构分析、风险管理现状及目前发生的风险事件进行了详细阐述,分析了加强专户产品风险管理的必要性。然后,通过对关键岗位的调研和问卷调查对风险进行识别和分析,再结合行业风险事件,建立风险识别与评价指标以及指标的评分标准。通过专家小组打分法、风险矩阵法对H基金公司专户业务风险进行定性和定量的评估和分析,对风险进行排序,并找到主要风险形成的根本原因。最后,本文根据主要的风险点和成因,立足于H基金公司的实际情况,从强化风险管理意识、建立信用风险指标预警机制、建立声誉风险应急预案、强化风险管理人才队伍建设以及加强合规性风险管理等方面给出风险管理的对策及建议,以期能对H基金公司专户产品风险管理提供指导和依据,对行业内的相关业务提供有益的参考和借鉴。本人也将在以后的研究中不断改进,继续加强与同业的沟通和交流,充分获取研究数据,深入研究分析,以期进一步完善对专户产品风险管理的研究。
智会杰[5]（2020）在《ZJX私募证券投资基金投资风险控制研究》文中研究表明私募证券投资是一种新型的投资工具,经过多年的发展也在不断地壮大,现在已经成为深受大家青睐的投资工具。当然,私募证券投资在飞速发展的同时,也面临很多投资风险。因此,对私募证券投资基金的投资风险控制研究非常重要。本文以ZJX资本管理有限公司为例,对私募证券投资基金投资风险控制进行研究。首先阐述了本文的研究背景及意义,在梳理了关于风险控制的国内外研究现状的基础上,依据私募证券投资基金、投资基金等相关理论,详细分析了ZJX私募证券投资基金的投资风险控制现状包括风险识别、风险控制措施及风险评估,并指出公司构建风险控制策略的必要性。而后基于Va R模型对于ZJX私募证券投资基金投资风险进行实证定量分析。通过对ZJX私募证券投资基金九大债券在2019年第一季度历史收盘价格的数据收集,基于Va R模型计算出,固定时间内,投资组合所产生的损失与市场风险呈正相关;然后通过哈里·马科维茨的均值-方差模型,可以分别求出既定期望收益率下最小方差的投资组合,以及最大期望收益的投资组合。然后,通过对公司当前的风险评估方法与本文所用的Va R模型对比分析,指出运用Va R更加符合公司实际。在此基础上,发现ZJX私募证券投资基金投资风险存在着“人为主观”风险、投资风险控制水平不高、全面投资风险管理缺失及投资风险评估方法不科学的问题。最后,提出了包括事前控制、事中控制及事后控制等全过程控制措施,构建公司的内部控制体系,制定严格的投资管理流程及加强信息共享,设置激励措施等系列改进对策。为了保障改进后的ZJX私募证券投资基金投资风险管控对策能够顺利实施且达到预期效果,还制定了建立基金运营数据库,善于运用技术工具,设置风险预算,控制系统性风险等一系列保障措施。本文的研究,既解决了ZJX公司私募证券投资基金投资风险存在的问题,提高了公司的风险管控水平,促进了公司持续快速发展;又可以为其他同类型公司的私募证券投资基金投资风险管控提供借鉴和参考。
张帅[6]（2020）在《基于VaR的ZY公司私募证券投资基金市场风险控制优化》文中指出本文以ZY公司作为案例研究主体,通过对案例公司经营环境分析,得出提升风险控制能力是案例企业发展的关键,进一步对ZY公司所面临的的风险进行评估,得出其面临的最主要的风险为市场风险。基于VaR方法的特性,从理论层面初步提出利用VaR模型优化ZY公司现有市场风险控制机制。并进一步对VaR用于度量我国A股市场中的个股和投资组合尾部风险的有效性进行检验。在获得理论基础和实证检验数据后,借助回溯测试的方式,研究将VaR模型应用于投资实务的可行性,研究发现将VaR模型应用于提升投资组合风险收益比和控制投资组合最大回撤均有不错的效果。充分的实证检验后,基于检验结论和ZY公司市场风险控制中的不足提出了具体的优化方案,包括利用VaR模型提升ZY公司对市场风险的度量精度、利用VaR模型调整投资组合来提高组合风险收益比、利用VaR模型限制投资组合风险暴露来控制组合最大回撤以及其他提升ZY公司市场风险控制能力的优化建议。本文以解决具体商业问题为目标,研究结论可以帮助ZY公司提升市场风险控制能力,有较强的实用性。本文也有许多不足之处,在实证测试时仅考虑了国内股票市场、也仅对比了三种基础VaR计算方式在实证中的有效性,另外VaR在实际投资的应用以及对投资组合的优化方式也可以有多种不同的选择,本文未能更详尽的进行分析与测试。作者期望通过本研究,不仅可以帮助ZY公司提升市场风险管理能力和企业竞争力,同时也希望能为行业内的市场风险控制提供参考。
郭靖[7]（2020）在《YS资产管理有限公司风险控制体系研究》文中认为
刘泽霖[8]（2020）在《D证券公司资产管理业务合规风险管理研究》文中进行了进一步梳理改革开放以来,我国经济社会迅速发展、国民收入水平不断提高,社会财富积累为个人理财投资和证券公司资产管理业务开展创造了条件。资产管理业务是金融机构基于客户的信任和委托,通过专业服务对其资产进行管理实现增值保值的经营活动,实质上是一种代客理财的行为。作为表外业务,证券公司通过提供专业的资产管理服务收取佣金或服务费,业务收入所占比重越来越大,对于证券公司利润贡献也在不断提升,已经成为证券公司新的增长点。但证券公司在资产管理业务在运营管理过程面临诸多风险,其中的合规风险源于内部管理,带有基础性特点和保障性功能,决定了证券公司生存发展的重要因素。资产管理业务合规风险管理的理论基础主要是委托代理理论和内部控制理论。合规风险管理是内部控制体系重要组成部分,二者属于从属关系,合规风险管理可以借鉴内部控制理论观点及其措施方法。D证券公司是一家规模不大的综合性证券类企业,其资产管理业务在全部业务中占有重要地位。D证券公司在合规风险管理方面做出了很大努力,但仍然存在一些问题,包括管理制度体系不健全、风险管理具体流程设计存在缺陷、投资研究和尽职调查履行不到位、业务信息系统运行存在漏洞以及合规管理人员配备不到位等方面的问题。通过分析,本文认为D证券公司在资产管理业务合规风险管理中存在问题的主要成因是法人治理结构存在不足、对合规风险管理重要性认识不到位、合规文化存在缺失、过度考虑成本效率因素、缺少培育和吸引人才的有效措施以及存在“人治”思想成分等。因此,本文提出了包括完善公司治理结构、创建合规文化、健全合规管理制度体系、加强业务管理流程控制和创新人才机制建设等方面的建议。资产管理业务还有广阔发展空间,证券公司在资产管理业务风险管理方面需要进行更加深入的理论研究和实践探索,才能不断推动企业成长壮大,并在我国经济社会发展中做出应有的更大贡献。
肖富伟[9]（2020）在《D证券投资银行业务竞争战略研究》文中研究指明随着我国资本市场的快速发展,证券公司在推动国家经济发展、服务实体经济,促进金融市场全面发展等方面发挥了重要的作用。投资银行业务已经成为各大证券公司最核心的业务,也成为体现证券公司专业能力及核心竞争力的招牌业务。随着我国资本市场不断开放,在IPO审核加速、减持新规、资管新规、投行内控指引、注册制、科创板设立、创业板和新三板改革、证券法修改、再融资新规等新形势、新政策下,投资银行业务集中度越来越大,马太效应明显,头部券商优势越来越明显,中小型券商面临竞争加剧和业绩下滑的巨大威胁。D证券作为位于东三省的区域性中型证券公司,在当前市场形势和监管压力下,投资银行业务与头部券商的差距越来越大,探索制定适合自身发展的竞争战略,提高投资银行业务核心竞争力成为D证券投资银行业务的重要工作。通过对D证券投资银行业务分析,其外部环境的机会有:宏观经济持续稳定增长、经济转型升级加速、国家产业政策的支持与导向、证券行业制度建设的逐步完善、资本市场改革将促进证券行业创新、直接融资高速发展、《证券法》修改并全面实行“注册制”、上海证券交易所新增科创板、创业板和新三板深化改革等。同时面临的外部威胁有以下几点:行业集中度越来越大、社会直接融资所占比重依然偏低、行业国际化水平有待提高、允许外资控股设立证券公司、混业经营带来竞争冲击、证券业监管环境不断趋严、券商竞争同质化严重、服务创新不够、人才流动大、团队不稳定等。D证券具有的内部优势有以下几点:择机完成上市、业务布局较为全面、机制较为灵活、管理层具备进取心、员工执行力强、经营稳健、未出现重大风险事项、研究团队具有一定的专业素养和知名度、对风险和质量控制把控较好、提前布局新三板市场。同时内部劣势有以下几个方面:净资本有限、业务的市场竞争力和可持续性不足、品牌影响力不足、客户基础不牢固、专业能力和覆盖服务方式欠缺、业务地域性明显、“靠天吃饭”的成分较大、业务发展缺乏可持续性、深度挖掘客户价值的能力不足、缺乏全产业链服务、企业文化与品牌方面存在短板、缺乏承揽和承做大型明星项目的经验和渠道等。通过对D证券投资银行业务的内外部环境进行分析,并使用内外部因素评价矩阵进行定量评价,最后通过QSPM矩阵对竞争战略进行分析,得出D证券投资银行业务应选择差异化竞争战略,同时对D证券投资银行业务差异化战略的实施和保障进行了设计。D证券应以最大化企业客户全价值链收入贡献和全生命周期覆盖为目标,为支持差异化战略实施,在业务上,重点在客户服务、业务细分开展、业务地域布局、行业研究等方面进行优化升级,提高公司的竞争优势。为保障战略实施,提出优化D证券组织架构,加强业务协同能力,实行“一委员会+两大平台+两大机制”的投行管理模式,并在企业文化、风险管理、人力资源和信息化等方面重点优化改革。本文的研究可以有助于D证券投资银行在当前激烈的行业竞争中建立自身核心竞争力,同时也希望能够为行业内中小型券商投资银行业务的竞争战略制定和实施提供参考意义。
罗颜[10]（2020）在《私募证券投资基金管理公司发展战略研究 ——以ZLCF投资管理公司为例》文中认为私募基金的发展在我国经历了一个曲折但迅猛的过程。截止2020年02月,在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人数已经达到了24527家,已备案私募基金83381只,管理基金规模13.89万亿元。伴随着行业的迅猛发展,私募基金管理公司数量越来越多,整个私募基金行业竞争越来越激烈、两极分化进一步加剧。本文将以一家典型的中小型私募证券投资基金管理公司——ZLCF投资管理公司为案例,从企业战略管理的角度出发,阐述公司的发展环境和发展现状,采用多种分析方法来研究ZLCF投资管理公司的发展,为公司的整体发展战略提出可行性建议。论文共分为六个部分,第一部分绪论的主要内容是说明研究的背景和意义,同时分析相关的文献、研究方法和研究成果,第二部分阐述了私募证券投资基金和企业发展战略相关的概念和理论;第三部分论文使用了PEST宏观环境分析法、波特五力分析法、SWOT分析法和SPACE矩阵分析法对ZLCF投资管理公司的发展进行分析,通过对这些分析找出公司健康发展的方向;第四部分是为ZLCF投资管理公司制定出完整的发展战略方案,并指出如何具体的实施该战略方案;第五部分为ZLCF投资管理公司发展战略实施的保障措施;最后的第六部分为结论与展望。通过研究,笔者认为,未来数年ZLCF投资管理公司应该制定和实施以产品差异化战略为核心,以品牌化战略为辅助的发展战略,其中产品差异化的切入点为新兴的期权市场和加密货币市场,品牌化战略的聚焦点为突出公司量化投资、全自动交易的品牌形象。为保障该战略的有效实施,本文建议公司注重提升员工能力、经营管理能力、服务能力和品牌知名度等战略措施。本文提出的产品差异化切入点——新兴的期权市场和加密货币市场,近年才刚刚发展,不太激烈的竞争环境、较低的进入门槛、新兴市场的不成熟都为中小型私募基金管理公司带来了非常大的发展机遇,同时在品牌化战略上,中小型私募基金管理公司各自规模虽然不大,但是都可以找出自己公司团队的禀赋、特长,以此作为公司专业化、品牌化形象进行打造。因此本文的研究也可以给同行业其他中小型私募基金管理公司在发展战略上提供非常重要的现实指导意义和借鉴价值。
二、浅谈我国资产管理公司证券投资的风险控制（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、浅谈我国资产管理公司证券投资的风险控制（论文提纲范文）
（3）深圳SMN公司私募证券投资基金风险管理研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 一、绪论 |
| (一)选题背景与意义 |
| 1.选题背景 |
| 2.选题意义 |
| (二)国内外研究现状 |
| 1.风险识别方面 |
| 2.风险量化与评价方面 |
| 3.在风险控制方面 |
| (三)研究内容与研究技术路线 |
| 1.研究内容 |
| 2.研究技术路线 |
| (四)研究方法 |
| 1.文献分析法 |
| 2.案例分析法 |
| 3.问卷调查法 |
| 4.访谈研究法 |
| 二、私募证券投资基金相关理论概述 |
| (一)私募证券投资基金概述 |
| 1.私募证券投资基金的内涵 |
| 2.私募证券投资基金的的特征 |
| (二)私募证券投资基金风险管理概述 |
| 1.私募证券投资基金风险的内涵 |
| 2.私募证券投资基金风险的类别 |
| 3.私募证券投资基金风险管理流程 |
| (四)相关理论基础 |
| 1.信息不对称理论 |
| 2.委托代理理论 |
| 三、深圳SMN公司私募证券投资基金风险管理现状 |
| (一)深圳SMN公司基本情况 |
| 1.深圳SMN公司公司简介 |
| 2.深圳SMN公司组织架构及职责 |
| 3.深圳SMN公司主要财务指标 |
| 4.深圳SMN公司决策机制 |
| 5.深圳SMN公司产品现状 |
| (二)深圳SMN公司私募证券投资基金风险管理概况 |
| 1.公司风险管理组织架构 |
| 2.风险管理制度 |
| 3.风险管理流程 |
| 四、深圳SMN公司证券投资基金风险构成及风险管理存在的问题 |
| (一)研究设计 |
| 1.调查问卷方案的设计 |
| 2.调研结果统计 |
| (二)深圳SMN公司私募证券投资基金面临的主要风险 |
| 1.市场风险 |
| 2.信用风险 |
| 3.流动风险 |
| (三)深圳SMN公司私募证券投资基金风险管理存在的主要问题 |
| 1.内部环境建设不足 |
| 2.风险监管与控制方式单一 |
| 3.监督内控制度有待完善 |
| 4.风险评价体系不科学 |
| 五、深圳SMN公司私募证券投资基金风险防范及管理优化对策 |
| (一)深圳SMN公司私募证券投资基金风险防范及管理目标 |
| (二)深圳SMN公司私募证券投资基金风险防范措施 |
| 1.市场风险的防范 |
| 2.信用风险的防范 |
| 3.流动风险的防范 |
| (三)深圳SMN公司证券投资基金风险管理优化对策 |
| 1.优化内部环境 |
| 2.实施全过程风险控制策略 |
| 3.完善监督内控制度 |
| 4.优化证券投资基金风险评价体系 |
| 六、研究结论与展望 |
| (一)研究结论 |
| (二)研究不足与展望 |
| 参考文献 |
| 附录 深圳SMN公司私募证券投资基金风险管理调查问卷 |
| 致谢 |
（4）H基金公司专户产品风险管理研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外文献综述 |
| 1.2.1 风险识别研究 |
| 1.2.2 风险评估研究 |
| 1.2.3 风险防控研究 |
| 1.2.4 文献述评 |
| 1.3 研究内容与方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.3.3 研究路线图 |
| 第2章 概念界定和理论基础 |
| 2.1 概念界定 |
| 2.1.1 基金专户 |
| 2.1.2 通道业务 |
| 2.2 理论基础 |
| 2.2.1 风险管理理论 |
| 2.2.2 COSO-ERM企业风险管理框架 |
| 2.3 本章小结 |
| 第3章 H基金公司专户产品风险管理现状 |
| 3.1 H基金公司概况及经营模式 |
| 3.1.1 H基金公司基本情况 |
| 3.1.2 H基金公司的经营模式 |
| 3.1.3 H基金公司专户产品的运作流程 |
| 3.1.4 H基金公司专户产品的结构分析 |
| 3.2 H基金公司专户产品的风险管理制度及流程 |
| 3.2.1 监察稽核部工作职责及人员构成 |
| 3.2.2 H基金公司专户产品的风险管理制度 |
| 3.2.3 H基金公司专户产品的风险管理流程 |
| 3.3 H基金公司专户产品的风险问题和风险事件 |
| 3.3.1 H基金公司专户产品的风险问题 |
| 3.3.2 “精功债”风险事件 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 H基金公司专户产品风险识别 |
| 4.1 H基金公司专户产品的风险识别过程 |
| 4.2 H基金公司专户产品的风险识别结果 |
| 4.2.1 投资组合风险 |
| 4.2.2 运作风险 |
| 4.2.3 合规风险 |
| 4.2.4 信用风险 |
| 4.2.5 声誉风险 |
| 4.2.6 人力资源及道德风险 |
| 4.3 本章小结 |
| 第5章 H基金公司专户产品风险评估 |
| 5.1 H基金公司专户产品的风险评估过程 |
| 5.1.1 专家小组组建 |
| 5.1.2 H基金公司专户产品的风险评估指标 |
| 5.1.3 H基金公司专户产品的风险评估方法 |
| 5.2 H基金公司专户产品的风险评估结果 |
| 5.3 H基金公司专户产品的主要风险成因分析 |
| 5.3.1 H基金公司专户产品信用风险成因分析 |
| 5.3.2 H基金公司专户产品声誉风险成因分析 |
| 5.3.3 H基金公司专户产品人力资源及道德风险成因分析 |
| 5.3.4 H基金公司专户产品合规风险成因分析 |
| 5.3.5 H基金公司专户产品运作风险成因分析 |
| 5.4 本章小结 |
| 第6章 H基金公司专户产品风险防控 |
| 6.1 强化风险管理意识 |
| 6.1.1 落实风险管理责任 |
| 6.1.2 定期组织全员参加风险管理培训 |
| 6.2 建立信用风险指标预警机制 |
| 6.2.1 “投资标的信用与杠杆率”模型的构建 |
| 6.2.2 “投资标的信用与杠杆率”模型的应用 |
| 6.2.3 防范信用风险的补充措施 |
| 6.3 建立声誉风险应急预案 |
| 6.3.1 声誉风险的处理原则 |
| 6.3.2 声誉风险的处理流程 |
| 6.4 强化风险管理人才队伍建设 |
| 6.5 加强合规性风险管理 |
| 6.5.1 投资合规性风险管理主要措施 |
| 6.5.2 销售合规性风险管理主要措施 |
| 6.5.3 信息披露合规性风险管理主要措施 |
| 6.5.4 反洗钱合规性风险管理主要措施 |
| 6.6 本章小结 |
| 第7章 结论与展望 |
| 7.1 研究结论 |
| 7.2 研究不足及展望 |
| 参考文献 |
| 附录 A H基金公司专户产品风险管理情况调查表 |
| 附录 B |
| 致谢 |
（5）ZJX私募证券投资基金投资风险控制研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 研究述评 |
| 1.3 研究方法与研究内容 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 技术路线 |
| 1.5 本文的创新点 |
| 第2章 相关概念界定和理论 |
| 2.1 私募证券投资基金的概念 |
| 2.2 私募证券基金投资风险来源及控制方法 |
| 2.2.1 私募证券基金投资风险的来源 |
| 2.2.2 投资风险控制的方法 |
| 2.3 投资基金的相关理论 |
| 2.3.1 交易成本理论 |
| 2.3.2 委托代理理论 |
| 2.3.3 契约理论 |
| 第3章 ZJX私募证券投资基金投资风险控制现状 |
| 3.1 ZJX公司简介 |
| 3.1.1 发展规模 |
| 3.1.2 管理团队 |
| 3.1.3 组织架构 |
| 3.2 ZJX私募证券投资基金投资运作的基本内容 |
| 3.3 ZJX私募证券投资基金现行的投资风险控制举措 |
| 3.3.1 ZJX私募证券投资基金投资风险识别 |
| 3.3.2 ZJX私募证券投资基金投资风险控制措施 |
| 3.3.3 ZJX私募证券投资基金投资风险评估 |
| 第4章 基于VaR模型的ZJX私募证券投资基金投资风险评估及问题分析 |
| 4.1 数据收集 |
| 4.2 基于VaR模型的ZJX私募证券投资基金风险价值评估 |
| 4.2.1 债券的收益率、期望收益率、方差和标准差 |
| 4.2.2 债券的日VaR值 |
| 4.2.3 债券的MVaR值 |
| 4.2.4 债券的CVaR值 |
| 4.2.5 债券的VaR贡献率 |
| 4.3 基于哈里·马科维茨的均值-方差模型的 ZJX 私募证券投资基金优化配置 |
| 4.3.1 在已知权重情况下计算收益与风险 |
| 4.3.2 有效前沿计算函数 |
| 4.4 公司当前的投资风险价值评估方法与VaR评估模型效果对比 |
| 4.5 ZJX公司私募证券投资基金投资风险控制的问题 |
| 4.5.1 存在“人为主观”风险 |
| 4.5.2 投资风险控制的水平不高 |
| 4.5.3 全面投资风险管理的缺失 |
| 4.5.4 内幕交易防范管理制度缺失 |
| 4.5.5 投资风险评估方法不科学 |
| 第5章 ZJX私募证券投资基金投资风险控制的改进建议 |
| 5.1 投资风险控制建议改进的指导思想 |
| 5.1.1 总体思路 |
| 5.1.2 投资风险控制目标 |
| 5.1.3 投资风险控制原则 |
| 5.2 ZJX私募证券投资基金投资风险控制的改进建议 |
| 5.2.1 全过程控制措施 |
| 5.2.2 构建公司的内部控制体系 |
| 5.2.3 制定严格的投资管理流程 |
| 5.2.4 加强信息共享,设置激励措施 |
| 5.3 ZJX私募证券投资基金投资风险控制改进的保障措施 |
| 5.3.1 建立基金运营数据库 |
| 5.3.2 善于运用技术工具 |
| 5.3.3 设置投资风险预算 |
| 5.3.4 控制系统性风险 |
| 第6章 结论与展望 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 展望 |
| 参考文献 |
| 附录 A 表 portstats函数的介绍 |
| 附录 B frontcon函数的介绍 |
| 致谢 |
| 作者简介 |
（6）基于VaR的ZY公司私募证券投资基金市场风险控制优化（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 引言 |
| 1.1 课题的背景及研究意义 |
| 1.1.1 选题的背景 |
| 1.1.2 研究的意义 |
| 1.2 国内外相关研究动态及文献综述 |
| 1.2.1 国内外研究回顾 |
| 1.2.2 文献回顾评述 |
| 1.3 研究思路与框架 |
| 第二章 相关概念与理论基础 |
| 2.1 私募证券投资基金的概念与特征 |
| 2.1.1 私募证券投资基金的概念 |
| 2.1.2 私募证券投资基金的特征 |
| 2.2 企业环境分析工具 |
| 2.2.1 PEST分析法 |
| 2.2.2 波特五力模型 |
| 2.3 市场风险的评估方法 |
| 2.3.1 波动性指标 |
| 2.3.2 证券或组合的β |
| 2.3.3 VaR方法 |
| 2.4 VaR指标的原理及计算方法 |
| 2.4.1 VaR的原理 |
| 2.4.2 常用的VaR计算方法 |
| 2.5 本章小结 |
| 第三章 ZY公司当前经营状况的分析 |
| 3.1 ZY公司内部环境分析 |
| 3.1.1 ZY公司概况 |
| 3.1.2 ZY公司的竞争优势和劣势 |
| 3.2 ZY公司外部环境分析 |
| 3.2.1 宏观环境分析 |
| 3.2.2 行业竞争环境分析 |
| 3.3 本章小结 |
| 第四章 ZY公司的风险因素分析 |
| 4.1 ZY公司面临的风险因素分析 |
| 4.1.1 一般性风险因素分析 |
| 4.1.2 市场风险因素分析 |
| 4.1.3 ZY公司的风险因素总结 |
| 4.2 ZY公司现有的市场风险控制机制 |
| 4.2.1 ZY公司的风险控制方法 |
| 4.2.2 ZY公司市场风险控制体系的不足 |
| 4.3 本章小结 |
| 第五章 利用VaR进行市场风险度量与控制的实证研究 |
| 5.1 多种方法下VaR模型度量证券价格尾部风险的实证检验 |
| 5.1.0 数据的选取与计算工具 |
| 5.1.1 方差-协方差法下VaR的实证检验 |
| 5.1.2 历史模拟法下VaR的实证检验 |
| 5.1.3 蒙特卡洛模拟法下VaR的实证检验 |
| 5.1.4 投资组合VaR计算的实证检验 |
| 5.1.5 VaR模型度量证券价格尾部风险的实证检验结论与分析 |
| 5.2 利用VaR进行市场风险控制应用研究 |
| 5.2.1 利用VaR优化投资组合风险收益比 |
| 5.2.2 利用VaR控制组合回撤 |
| 5.2.3 利用VaR进行市场风险控制应用研究的结论与分析 |
| 5.3 本章小结 |
| 第六章 基于VaR的ZY公司市场风险控制优化 |
| 6.1 利用VaR模型提升ZY公司对市场风险的度量精度 |
| 6.2 利用VaR模型调整投资组合持股，提高组合风险收益比 |
| 6.3 利用VaR模型限制投资组合风险暴露，控制组合最大回撤 |
| 6.4 其他提升ZY公司市场风险控制能力的优化建议 |
| 第七章 结论与展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（8）D证券公司资产管理业务合规风险管理研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 实践意义 |
| 1.3 研究内容 |
| 1.4 研究方法 |
| 1.5 创新点与不足 |
| 2 理论基础与文献综述 |
| 2.1 概念界定 |
| 2.1.1 证券公司 |
| 2.1.2 资产管理 |
| 2.1.3 合规风险 |
| 2.2 理论基础 |
| 2.2.1 委托代理理论 |
| 2.2.2 风险管理理论 |
| 2.2.3 内部控制理论 |
| 2.2.4 合规风险管理与内部控制的关系 |
| 2.3 文献综述 |
| 2.3.1 证券公司风险管理 |
| 2.3.2 证券公司资产管理业务合规风险管理 |
| 3 D证券公司资产管理业务合规风险管理现状分析 |
| 3.1 D证券公司资产管理业务概况 |
| 3.2 D证券公司资产管理业务合规风险管理组织 |
| 3.3 D证券公司资产管理业务合规风险管理体系 |
| 3.4 D证券公司资产管理业务面临的合规风险 |
| 3.5 D证券公司资产管理业务合规风险事件 |
| 4 D公司资产管理业务合规风险管理存在问题及成因分析 |
| 4.1 存在的问题 |
| 4.1.1 合规风险管理制度体系不健全 |
| 4.1.2 资产管理业务合规风险管理具体流程设计缺陷 |
| 4.1.3 资产管理业务信息系统运行存在漏洞 |
| 4.1.4 投资研究和尽职调查履行不到位 |
| 4.1.5 合规管理人才严重匮乏 |
| 4.2 成因分析 |
| 4.2.1 法人治理结构存在不足,合规风险管理基础偏弱 |
| 4.2.2 对合规风险管理重要性认识不到位,合规文化存在缺失 |
| 4.2.3 制度建设与合规风险管理实际脱节,不能形成有效的管理制度体系 |
| 4.2.4 片面追求效益效率影响合规风险管理具体流程有效执行 |
| 4.2.5 过度考虑成本因素,信息化管理投入不足 |
| 4.2.6 缺少培育和吸引人才的有效措施,严重影响工作成果质量和风险管理效果 |
| 4.2.7 存在“人治”思想成分,未有效发挥内部审计等监督作用 |
| 4.2.8 引入和借鉴先进管理方法不够,合规风险管理效果受到局限 |
| 5 D证券公司资产管理业务合规风险管理改进对策 |
| 5.1 完善公司治理结构,夯实风险防范基础 |
| 5.2 强化风险意识,创建合规文化 |
| 5.3 立足自身管理实际,健全合规风险制度体系 |
| 5.4 加强业务管理流程控制,堵塞资产管理合规风险漏洞 |
| 5.5 完善业务管理信息系统,有力推动合规风险防范 |
| 5.6 创新人才机制建设,提升合规风险管理能力 |
| 5.7 有效发挥内部审计作用,形成合规风险管理合力 |
| 5.8 借鉴引入EVA考核体系,助力合规风险防范 |
| 6 结论 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
（9）D证券投资银行业务竞争战略研究（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究思路与研究框架 |
| 1.2.1 研究思路 |
| 1.2.2 研究框架 |
| 1.3 研究方法 |
| 1.4 分析工具 |
| 1.4.1 PEST模型 |
| 1.4.2 波特五力模型 |
| 1.4.3 价值链分析模型 |
| 1.4.4 外部因素评价(EFE)矩阵 |
| 1.4.5 内部因素评价(IFE)矩阵 |
| 1.4.6 SWOT分析法 |
| 1.4.7 定量战略计划矩阵 |
| 1.5 创新点 |
| 第2章 理论研究与文献综述 |
| 2.1 战略管理概述 |
| 2.2 竞争战略理论的研究 |
| 2.2.1 成本领先战略 |
| 2.2.2 差异化战略 |
| 2.2.3 目标聚集战略 |
| 2.3 相关行业文献 |
| 第3章 外部环境 |
| 3.1 宏观环境 |
| 3.1.1 政治法律环境 |
| 3.1.2 经济环境 |
| 3.1.3 社会文化环境 |
| 3.1.4 技术环境 |
| 3.2 行业环境 |
| 3.2.1 行业发展概况 |
| 3.2.2 行业发展趋势 |
| 3.2.3 行业竞争结构分析 |
| 3.3 机会与威胁 |
| 3.3.1 机会 |
| 3.3.2 威胁 |
| 3.4 外部因素评价(EFE)矩阵的建立 |
| 第4章 公司内部环境 |
| 4.1 投资银行业务介绍 |
| 4.1.1 公司简介 |
| 4.1.2 投资银行业务简介 |
| 4.2 价值链分析 |
| 4.2.1 业务承揽 |
| 4.2.2 业务承做 |
| 4.2.3 业务承销 |
| 4.2.4 客户服务 |
| 4.2.5 行业研究 |
| 4.2.6 公司基础 |
| 4.2.7 质量与风险管理 |
| 4.2.8 人力资源 |
| 4.2.9 信息技术 |
| 4.3 优势与劣势 |
| 4.3.1 优势 |
| 4.3.2 劣势 |
| 4.4 内部因素评价(IFE)矩阵 |
| 第5章 投资银行业务竞争战略选择 |
| 5.1 愿景、使命和目标 |
| 5.1.1 愿景 |
| 5.1.2 使命 |
| 5.1.3 战略目标 |
| 5.2 三种竞争战略的可行性 |
| 5.2.1 成本领先战略 |
| 5.2.2 差异化战略 |
| 5.2.3 聚焦战略 |
| 5.3 SWOT与竞争战略选择 |
| 第6章 竞争战略实施 |
| 6.1 客户服务差异化 |
| 6.1.1 客户细分与差异化覆盖 |
| 6.1.2 “全生命周期”综合金融服务 |
| 6.1.3 “全价值链”综合金融服务 |
| 6.2 业务开展差异化 |
| 6.2.1 股转业务 |
| 6.2.2 并购重组业务 |
| 6.2.3 股债业务 |
| 6.3 地域拓展差异化 |
| 6.4 行业研究差异化 |
| 6.4.1 建立行业专业专长的综合金融解决方案 |
| 6.4.2 专注信息科技行业等新兴行业 |
| 6.4.3 行业专业化能力建设 |
| 第7章 战略保障措施 |
| 7.1 加强企业文化与品牌管理 |
| 7.1.1 以“融新”为文化核心 |
| 7.1.2 明确品牌主张及内涵阐释 |
| 7.1.3 设立文化品牌管理机构 |
| 7.2 优化组织结构,加强业务协同 |
| 7.2.1 加强统筹管理与协同 |
| 7.2.2 成立客户管理部 |
| 7.2.3 提升综合化产品能力 |
| 7.2.4 强化业务支撑能力 |
| 7.3 强化风险管理 |
| 7.3.1 强化风险管理的四层架构体系 |
| 7.3.2 完善风险管理方法与实践 |
| 7.3.3 加强风险管理基础保障 |
| 7.4 完善人力资源的管理与开发 |
| 7.4.1 完善人力资源规划 |
| 7.4.2 加强人才队伍建设 |
| 7.4.3 完善有效的分配、激励体系 |
| 7.5 加大信息化建设 |
| 7.5.1 信息化定位与规划 |
| 7.5.2 信息化需求与组织管理 |
| 7.5.3 信息化投入 |
| 第8章 结论与展望 |
| 8.1 结论 |
| 8.2 展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 |
（10）私募证券投资基金管理公司发展战略研究 ——以ZLCF投资管理公司为例（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 国内研究综述 |
| 1.2.2 国外研究综述 |
| 1.3 研究内容 |
| 1.4 研究方法和技术路线 |
| 1.4.1 研究方法 |
| 1.4.2 技术路线 |
| 第二章 相关概念及理论概述 |
| 2.1 私募证券投资基金的相关概念 |
| 2.1.1 私募证券投资基金概念和特征 |
| 2.1.2 私募证券投资基金的优势 |
| 2.1.3 私募证券投资基金的存在形式 |
| 2.2 企业发展战略相关概念及理论 |
| 2.2.1 战略管理的定义 |
| 2.2.2 企业发展战略管理理论 |
| 2.2.3 企业发展战略规划的流程及特征 |
| 2.2.4 战略管理主要的模型工具 |
| 第三章 ZLCF投资管理公司发展环境分析 |
| 3.1 ZLCF投资管理公司简介 |
| 3.2 ZLCF投资管理公司内部环境分析 |
| 3.2.1 组织框架 |
| 3.2.2 ZLCF私募证券投资基金管理公司的主要业务 |
| 3.2.3 ZLCF私募证券投资基金管理公司经营能力及风险控制能力分析 |
| 3.2.4 ZLCF私募证券投资基金管理公司的投资研究能力 |
| 3.2.5 ZLCF私募证券投资基金管理公司的公司品牌与企业文化 |
| 3.3 基于PEST的 ZLCF投资管理公司发展宏观环境分析 |
| 3.3.1 政治法律环境分析 |
| 3.3.2 经济环境分析 |
| 3.3.3 社会环境分析 |
| 3.4 基于波特五力模型的行业环境分析 |
| 3.4.1 潜在进入者分析 |
| 3.4.2 替代产品或服务的威胁 |
| 3.4.3 客户议价能力 |
| 3.4.4 供应商议价能力 |
| 3.4.5 行业现有竞争状况 |
| 3.5 ZLCF投资管理公司SWOT分析 |
| 3.5.1 优势(Strength) |
| 3.5.2 劣势(Weakness) |
| 3.5.3 机会(Opportunity) |
| 3.5.4 威胁(Threat) |
| 3.5.5 SWOT矩阵分析 |
| 3.6 SPACE矩阵辅助验证分析 |
| 第四章 ZLCF投资管理公司发展战略制定 |
| 4.1 ZLCF投资管理公司发展愿景和战略定位 |
| 4.1.1 ZLCF投资管理公司发展愿景 |
| 4.1.2 ZLCF投资管理公司战略定位 |
| 4.2 ZLCF投资管理公司的战略规划 |
| 4.3 ZLCF投资管理公司的战略的选择与实施 |
| 4.3.1 产品差异化战略 |
| 4.3.2 品牌化战略 |
| 4.3.3 公司发展方向多元化 |
| 4.3.4 公司组建战略联盟 |
| 第五章 ZLCF投资公司发展战略实施的保障措施 |
| 5.1 提升员工能力 |
| 5.2 提升经营管理能力 |
| 5.3 提升服务能力 |
| 5.4 提升品牌知名度 |
| 第六章 结论与展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 附录 |
| 个人简历、在学期间的研究成果及发表的学术论文 |
四、浅谈我国资产管理公司证券投资的风险控制（论文参考文献）
- [1]HW公司私募证券投资基金产品运营改进研究[D]. 李雨良. 电子科技大学, 2021
- [2]A私募证券投资基金风险控制研究[D]. 郭晗. 湖北工业大学, 2021
- [3]深圳SMN公司私募证券投资基金风险管理研究[D]. 伍悦. 广西师范大学, 2021
- [4]H基金公司专户产品风险管理研究[D]. 张露. 重庆工商大学, 2021(09)
- [5]ZJX私募证券投资基金投资风险控制研究[D]. 智会杰. 河北地质大学, 2020(05)
- [6]基于VaR的ZY公司私募证券投资基金市场风险控制优化[D]. 张帅. 云南财经大学, 2020(03)
- [7]YS资产管理有限公司风险控制体系研究[D]. 郭靖. 哈尔滨工业大学, 2020
- [8]D证券公司资产管理业务合规风险管理研究[D]. 刘泽霖. 吉林大学, 2020(01)
- [9]D证券投资银行业务竞争战略研究[D]. 肖富伟. 山东大学, 2020(05)
- [10]私募证券投资基金管理公司发展战略研究 ——以ZLCF投资管理公司为例[D]. 罗颜. 闽江学院, 2020(07)
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