一、新加坡市场主要油品现货价格走势图（论文文献综述）
黄俊杰[1]（2021）在《新加坡富时中国A50股指期货的价格发现与套期保值功能研究》文中研究说明
茹月晖[2]（2021）在《国内外原油期货价格与我国原油现货价格联动关系研究》文中研究说明原油不仅是一种不可再生的自然资源,也是世界上多数国家重要的战略资源。目前,中国已经成为世界上最大的原油进口国,第二大原油消费国,巨大原油进口量背后是我国原油价格长期被动跟踪国外原油价格的现实,长期以来亚太地区一直缺乏一个科学的、能够反映真实供求关系的原油价格体系。2018年3月26日上海国际能源交易中心正式推出了原油期货,弥补了我国期货市场上原油期货的缺失。但是,对于我国原油期货价格发现功能是否已经实现、国内原油期现货市场的信息如何传导、以及与国外成熟的原油期货市场的差距尚未明晰,因此研究国内外原油期货价格与国内原油现货价格的联动关系,无论从风险管理、资产配置,还是完善国内期货市场都具有重要的理论意义和现实意义。本文运用文献分析法和实证研究法,选取国外布伦特原油期货、国内INE原油期货和国内大庆原油现货作为研究对象,通过建立VECM模型和BEKKGARCH模型,从均值溢出效应和和波动溢出效应两个维度出发,探究跨市场间的价格发现和风险信息传递效应。实证结果显示,均值溢出效应方面,国内外原油期货价格均与国内原油现货价格的有长期均衡关系和引导关系,且国外原油期货对国内原油现货市场起主要引导作用,而国内市场则是原油现货价格引导期货价格;在波动溢出效应上,国外原油期货对风险信息的传递更迅速,风险信息主要从国外原油期货市场向国内原油现货市场传递,而国内则是信息从原油现货市场传递至期货市场,反映出国内原油现货市场受国外原油期货市场影响更大。探究可能存在原因是:我国原油现货市场基础薄弱,国内原油市场体系仍不完善,机构投资者和境外交易者的参与度较低。根据国内原油期现货市场概况分析和实证研究,本文提出了四点建议以更好地促进国内原油期货价格发现功能的发挥以及金融市场风险的防范:完善我国原油市场体系、增加我国原油期货的可交割种类、引导实体企业和机构积极参与原油期货交易、推动上海原油期货的国际化。本文创新点在于:第一,不同于以往多数文献以产业链其他原油代替我国原油期货,本文收集我国本土INE原油期货最新数据进行分析更具有代表性。第二,通过均值溢出和波动溢出两个维度探究两个市场的价格发现功能和信息传导效应,以期丰富对我国INE原油期货市场的研究,为提高我国在国际原油定价上的话语权以及期货市场的风险管理提供实证支持。
李子宇[3]（2020）在《国际原油价格冲击下中国原油动态套期保值方案 ——基于Copula-DCC-EGARCH模型》文中指出近年来,随着我国经济持续高速发展,对石油的需求量剧增,中国石油对外依存度也不断攀升,2019年中国原油进口量为5.1亿吨,成为全球最大的原油进口国,中国原油对外依存度也增至72.5%。同时,2019年,贸易争端加剧、地缘烈变因素数次引发油市震荡,进入2020年,受新冠肺炎疫情全球扩散叠加维也纳联盟破裂影响,国际油价崩盘,4月21日WTI原油期货狂泻300%,至-37.63美元/桶,历史首次收于负值。本轮油价的暴跌对原油生产行业及能源企业带来巨大冲击。为了能够降低国际油价波动带来的风险,企业应当如何运用金融衍生工具来规避风险值得我们探究。本文根据现代套期保值理论,以我国大庆原油现货价格指数与WTI（美国西德克萨斯轻质原油）原油期货价格为研究对象,对原油价格风险管理决策模型进行实证研究。首先,基于方差最小的套期保值模型基础,建立原油期货套期保值模型,并采用传统静态OLS模型、ECM模型计算套期保值比率作为参照。然后采用可以刻画时间序列异方差特性的多元GARCH模型进行动态套期保值比率的计算。由于金融资产间常常存在非线性相关关系,本文引入Copula函数,建立Copula-DCC-EGARCH模型来计算大庆原油现货与WTI原油期货间的动态套期保值比率。最后使用方差度量法、风险价值（Va R）度量法、模型精度预测方法对不同模型的套期保值绩效进行度量对比。研究结果表明:（1）总体来看,基于EGARCH模型的动态套期保值的有效性优于传统静态套期保值模型;（2）本文中Copula-DCC-EGARCH模型由Copula与DCC-EGARCH模型结合产生,由于Copula函数可以度量两个序列间非线性相关关系,更好地契合了大庆原油现货价格与WTI原油期货价格的相关关系,通过对比不同套期保值绩效,该模型下计算得出的套期保值效果最优,更符合实际行情;（3）投资者应提高对国际原油价格波动的预期和研判能力,建议采用Copula-DCC-EGARCH模型进行套期保值比率的计算,建立我国原油现货与国际原油期货的动态套期保值投资组合以降低风险,获得收益。自2018年我国的原油期货市场建立以来,我国的原油期货定价机制逐渐成熟,能够较真实客观地反映我国原油产业的供需现状。希望在今后的发展中,上海原油期货的国际化道路越走越宽,同时,投资者可以增加对国内原油期货的关注,利用国内原油期货进行套期保值,更大程度上减少原油价格波动带来的风险。
袁康[4]（2020）在《INE原油期货上市对国内原油现货价格的影响》文中研究说明近年来我国原油消费严重依赖进口,但是长期以来我国在原油定价方面并没有足够的话语权,上海国际能源交易中心（INE）原油期货的上市,是我国争夺原油定价权以及构建能够真实反映亚太地区供需关系的原油定价体系重要措施。INE原油期货自上市以来,就保持了较为活跃的状态,形成了一定规模的原油期货市场。在此背景下,论文主要通过分析INE原油期货与国内原油现货之间的价格关系以及对比分析INE原油期货上市前后的国外主流原油期货与国内原油现货之间的价格关系这两个方面来研究INE原油期货上市对国内原油现货价格的影响,进而评价INE原油期货上市以来所取得的效果,正确客观的定位INE原油期货的现状。在分析INE原油期货与国内原油现货之间的价格关系时,通过Engle-Granger协整检验发现二者之间不存在长期均衡关系,通过G-S模型发现,反映期货对现货价格的引导作用大小的等于0.5526,仅略大于0.5,表明目前INE原油期货的价格发现功能较弱。通过建立自向量回归模型等方法进行的分析表明INE原油期货上市并未改变或者减弱在WTI、Brent原油期货价格与胜利原油现货价格之间存在的单向波动性溢出效应。通过建立G-S模型分析发现反映WTI、Brent原油期货对胜利原油现货价格引导作用的α值在INE原油期货上市之后并未出现显着下降。通过邹氏断点检验对G-S模型中用于分析期现货价格动态关系的两个线性方程进行分析发现,在INE原油期货上市前后线性方程的结构并未发生显着变化,也就是表明WTI、Brent原油期货对胜利原油现货价格的引导效应并未发生显着变化。上述多个研究结论表明INE原油期货上市尚未改变国内原油现货价格对国外主流原油期货价格的跟随,反映出目前INE原油期货与WTI、Brent原油期货之间仍然存在较大差距,INE原油期货距离成为亚太地区原油定价基准也有很长的路要走。最后在实证分析结果的基础上,结合亚太地区其他国家推出的原油期货失败的经验教训,对国内原油期现货市场的发展提出一些建议。
刘凌云[5]（2020）在《燃煤发电项目双因素风险分析及期货对冲模型研究》文中进行了进一步梳理燃煤发电项目是指以煤炭为燃料,正在规划、建设或已经投产运营的火力发电单元。由于煤炭燃料约占到火力发电生产运营成本的70%,我国煤炭产量70%以上用于发电,燃煤火力发电量又占到我国各类发电总量的70%以上,这“三个70%”的根本问题是煤炭。所以,从宏观层面上讲,国家以什么方式有效配置煤炭资源,如何高效利用煤炭资源,怎样调整能源结构,是摆在政府决策者们面前的重要问题;从微观层面上讲,我国煤炭价格购销市场化所引起的价格波动频次增加和波动幅度不断加大,给我国燃煤火力发电厂的正常生产经营带来了一定的影响,构成不容忽视的经营风险。认真研究煤炭市场供求关系变化规律及如何规避煤炭价格波动带来的经营风险是燃煤火力发电项目的规划、建设与运营必须考虑的重大问题。在国家供给侧结构性改革的政策纲领指导下,火电项目建设面临着硬约束。相反,新能源发电装机呈高速发展态势,水力发电对火力发电影响显着。但水力发电出功不稳定性,给燃煤火力发电项目功率稳定输出产生不可忽视的风险。本论文将煤炭价格波动、新能源发电替代及不稳定性对燃煤火力发电造成的冲击定义为双因素风险。本研究主要从如何利用动力煤期货工具视角深入研究化解双因素风险的对策与方法,从理论和实证两方面,深度探究煤炭价格波动、新能源发电变化与燃煤火力发电出功之间的经济理论关系和数量关系。在理论方面,采用价格波动理论较先进的状态空间模型理论,分析煤炭价格与燃煤火力发电之间、新能源发电与燃煤火力发电、煤炭价格与煤炭社会库存之间的关系特征,选择合适的状态空间模型类型,构建了完善分析模型:实证方面,通过收集了十年以上的煤炭价格指数、煤炭社会库存、新能源发电及燃煤火力发电量的历史数据基础上,经过严谨的经济计量分析,构建了四大计量经济理论模型,检验了双因素风险分析及期货对冲策略诸经济模型的正确性。本论文根据状态空间模型理论和金融期货理论,构建了燃煤火力发电项目煤炭现货和期货库存最优比例模型、双因素风险期货对冲模型。这些模型,为燃煤发电项目运营有效利用煤炭期货对冲策略提供了理论基础。根据状态空间模型理论,量化分析我国煤炭价格、新能源发电与煤炭社会库存及火力发电量之间的数量关系,以此研判煤炭价格走势、煤炭社会库存变化、煤炭火力发电变化情况,合理安排煤炭库存,以及煤炭实际库存与虚拟库存比例关系,并在煤炭期货市场上开展套期保值交易,达到规避煤炭价格波动风险和降低生产经营成本的目的。基于上述思想及思路,研究内容具体包括以下五个主要部分:（1）燃煤发电项目双因素风险的成因。本研究查阅了大量的文献资料并结合生产实际,深入分析了燃煤发电项目建设与运营中面临的经营管理问题,认为我国煤炭购销市场化而加剧了煤炭价格的波动,给煤炭消费和生产者带来了很大的经营风险,随后分析了引起煤炭价格波动的诸多因素及深层次的原因;同时研究了新能源发电替代及出功不稳定性对燃煤火力发电产生的冲击及原因分析,准确定义为“双因素”及“双因素风险”,为论文展开研究奠定了逻辑基础。（2）对本研究起到支撑作用的相关基础理论综述。把经济波动理论及价格波动理论引入到煤炭现货市场、期货市场价格波动分析中;根据经济滤波理论,对经济变量进行滤波整理,为得到构建模型所需要的数据提供了处理分析方法;运用协整理论实证分析了模型的正确性;期货套期保值理论,为本论文研究的核心问题——期货对冲策略模型提供理论支持;状态空间模型理论是本论文主要模型构建的理论依据和技术手段。（3）双因素风险识别及影响要素研究。应对风险必须准确分析风险源问题,本论文从供给和需求两个方面进行风险分析,在供给方面,煤炭价格波动是主要因素,影响很大;在需求方面,对煤炭火力发电量影响较大的因素中,就波动性而言,新能源发电的不稳定性,是主要因素。本论文将煤炭价格波动和新能源发电不稳定性这两个变量风险定义为煤炭火力发电项目运营中的“双因素风险”。（4）构建燃煤发电项目双因素风险期货对冲模型。依据模型构建的总体思路,运用状况空间模型理论,针对煤炭价格与燃煤火力发电之间的关系特征、新能源发电与燃煤火力发电之间关系特征,构建了煤炭价格对火力发电量影响的理论模型及煤炭价格对库存影响模型,新能源发电量变化对燃煤发电量影响的理论模型,建立了煤炭现货实际库存与虚拟库存理论模型,得到了双因素风险期货对冲模策略模型。（5）模型实证研究和燃煤火力发电项目案例应用分析。建立“煤炭价格波动与火力发电量变动”、“新能源发电不稳定与火力发电量变动”、“煤炭价格波动和新能源发电不稳定与火力发电量”、“煤炭价格波动与煤炭社会库存量”的实证模型。最后选取了江苏某火电项目案例,验证了本论文分析方法及模型应用的合理性及有效性。为我国燃煤火力发电项目运营中开展类似业务提供了理论依据和实操指导。
张逸男[6]（2020）在《原油期货市场价格风险管理与市场效率问题研究 ——基于不同市场套期保值比率与效率对比分析》文中研究表明21世纪以来,中国经济增长迅速,对原油的需求与日俱增。2018年中国石油产量为1.891亿吨,仅占全球石油总产量的4.2%;而2018年中国石油消费量为6.412亿吨,占全球石油总消费量的13.8%,位列全球第二,中国原油消费对外依存度已超过70%。近二十年来,原油价格波动剧烈,对中国经济的影响日益明显,然而中国在原油定价话语权和价格风险管理方面,仍然有很长的路要走。以往国内企业面对油价波动,只能选择美国、英国的原油期货市场进行套期保值交易,这在一定程度上增加了套期保值的成本和难度。面对不断震荡的国际原油市场,中国该如何应对原油价格波动,提高原油定价话语权?在此背景下,我国于2018年3月正式推出原油期货交易。中国原油期货的上市,为中国、一带一路沿线国家、国内企业的原油交易与风险管理提供了更优的选择。但是我国原油期货交易刚起步不久,在价格发现功能、交易制度、风险管理等方面仍然需要进一步完善和提高。为此,本文通过中国原油期货与相关原油现货构建套期保值组合,运用静态最小方差套期保值模型（OLS、BVAR、VECM）和动态最小方差套期保值模型（MV-DCC-GARCH、MV-BEKK-GARCH）,对市场发展初期中国原油期货的套期保值比率与效率进行计算,同时对比分析WTI、布伦特原油期货套期保值效率。通过实证研究发现:（1）动态最小方差套期保值模型在实证研究中的整体效果要优于静态模型;（2）传统套期保值理论（即套期保值比率为1）仍然有效;（3）当前中国原油期货的套期保值效率相较于发达国家的成熟原油期货品种仍然偏低,具有提升空间。在对国际原油市场行情和中国原油期货发展进行较长时间的跟踪后,本文从套期保值比率的选取、交易的信息披露、原油现货市场发展、原油替代产品开发、原油价格评估机构建设等方面对中国原油市场未来发展提出了一些参考性建议。
聂炜[7]（2019）在《国际原油价格对中国工业行业影响及提高原油利用效率研究》文中研究说明《BP世界能源统计年鉴2018》显示2017年中国能源消费总量占全球能量消费量的23.2%,中国仍然是全球最大能源消费国,中国石油对外依存度上升至67.4%,达到历史最高值。国际能源署（IEA）表示如果中国原油需求保持当前的增长速度,至2035年中国石油依存度将达到80%,中国原油高度依赖进口给我国石油安全带来巨大挑战。我国能源价格逐渐与国际接轨,国内原油等能源价格将受到国际原油价格影响而频繁波动,原油价格的快速上涨和频繁波动将给经济带来不利影响。由于化石能源的稀缺性和不可再生性,经济发展发展到一定程度时能源消费必然受到能源争夺与环境保护的双重约束。控制原油等能源消费总量和提高原油利用效率成为当前和未来相当长一段时间内我国能源发展的重大问题。工业作为国民经济的重要部门,对我国经济发展速度和发展水平都有重要影响,工业是我国原油的主要消费部门,在我国原油高对外依存度背景下,全面研究国际原油价格波动对中国工业影响,并从空间视角研究工业原油强度影响因素及优化石油炼化行业空间布局以提高原油利用效率和控制原油消费总量,对积极应对原油价格波动具有一定的意义。论文首先对国际原油价格走势历程和波动影响因素进行分析,分析我国原油消费现状与改革历程,国际原油价格与中国原油价格的相关性,详尽分析国际原油价格波动对中国经济的影响,对国际原油价格波动对中国工业的传导机制进行定性和定量分析。在此基础上本文构建理论模型分析国际原油价格对工业产出、工业品出厂价格、利率和工资水平的影响,并构建面板VAR模型从工业整体和不同行业研究国际原油价格冲击的动态影响。在上述研究的基础上,从空间视角分析研究工业原油强度影响因素及优化石油炼化行业空间布局两个方面来提高原油利用效率以应对原油价格波动,构建空间杜宾（SDM）面板模型对中国工业原油强度的影响因素及其区域间溢出效应进行实证研究,以美国石油炼化行业布局经验为例分析其对我国可借鉴之处,测度我国石油炼化行业空间集聚水平并实证研究石油炼化行业集聚对行业产出的作用。根据研究得到论文主要研究结论如下:（一）通过分析得到国际原油价格与国内原油等能源价格走势存在高度一致性,国际原油价格与中国工业产出等宏观经济变量也存在高度相关性。实证检验结果表明国际原油期货价格和我国原油期货价格之间互为格兰杰因果关系,两者之间存在相互引导关系,国际原油期货价格和我国原油期货价格之间存在协整关系。因此,建设好原油期货市场,充分发挥原油期货价格发现功能能够提高我国在国际原油市场的定价权,有助于我国应对原油价格波动。（二）借助于Granger因果检验得到在国际原油价格上涨和下跌的不同阶段,国际原油价格与中国工业增长之间表现出不同的相互引导关系,国际原油价格上涨与下跌对中国工业具有不同影响效应。通过协整检验得到,国际原油价格与中国工业增长之间存在长期均衡关系。（三）通过构建数理模型分析国际原油价格对工业产出、工业品出厂价格、利率和工资水平的影响机制,并通过面板VAR模型实证分析得到国际原油价格上涨对工业产出有负面影响,造成工业品出厂价格上涨,给经济造成不利影响。通过对与原油相关度高的上游、中游和下游相关行业分析得到国际原油价格波动对中国工业生产造成的冲击效应对原油上游产业价格影响较大,能够较快传导,而对与原油相关的中游和下游行业的价格传导存在时滞。对于产出影响方面,对上游的石油和天然气开采业产出正向带动作用,而对于中游和下游相关产业产出有负面影响,造成产出下降。（四）通过Moran’s I指数分析得到工业原油强度具有一定的空间集聚特征,渤海湾地区、长三角、珠三角和东北地区是主要集聚区。工业原油强度高的区域主要有新疆、甘肃、辽宁、沈阳、黑龙江、上海、江苏、浙江、湖南等省（直辖市）,而工业原油强度低的区域主要是云南、内蒙古、四川、贵州、重庆、山西、河南等省。（五）通过构建空间杜宾（SDM）模型对工业原油强度进行实证研究得到,技术进步有助于本区域和周边区域工业原油强度的降低,本区域产业结构升级带来本区域工业原油强度降低。经济发展水平的提高能够促进本区域和周边区域工业原油强度降低,原油价格上升对本区域和相邻区域工业原油强度有一定的降低作用。影响因素作用存在溢出效应。政府在相关政策的制定中需要考虑区域间协调作用以更有效地降低工业原油强度。（六）通过E-G指数和五省市集中度对石油和天然气开采业,石油加工、炼焦及核燃料加工业,化学原料及化学制品制造业和化学纤维制造业等四个行业的集聚水平进行测算,得到中国石油化工行业集聚水平有一定的提高。通过实证研究得到炼化行业集聚水平提高能够促进相关行业产出增长。因而,可以通过促进石油炼化行业一体化发展、优化石油炼化行业空间布局来提高原油利用效率。最后,本文在上述研究的基础上提出完善原油价格体系、加大研发投入促进技术手段不断创新、优化产业结构、推进能源多元化增强安全保障、增强区域间政策协调和优化石油炼化产业空间分布、加快海外市场布局等政策建议,以期在能源和环境双重条件约束下为中国应对国际原油价格波动提供有益的定量决策依据及措施建议,以期研究结果对成品油市场改革和政策制定具有一定的理论价值和实际借鉴意义。
刘欣瑜[8]（2017）在《我国成品油价格波动与调控政策研究》文中提出随着“一带一路”倡议的提出和逐步实施,我国经济的开放深度和广度不断加大,国内成品油价格对中国经济的宏观影响也会加强。成品油价格的持续波动对我国的石油安全及经济安全的影响是多方面、多层次的。因此,研究我国成品油价格波动与调控政策的课题,在世界经济低位徘徊,中国经济进入适度发展的新常态的复杂背景下,既符合当前经济发展形势的需要,也是成品油定价机制市场化改革的需要,对中国经济的可持续发展和“一带一路”经济发展战略的实施也有重要的理论意义和现实意义。论文是以我国成品油价格为研究对象,以探求成品油价格波动特性及影响因素、完善成品油价格市场化调控政策为目的,运用系统分析法、实证分析法、文献分析与数据调研相结合、理论与实践相结合,基于相关理论,借鉴国内外学者的相关成果开展研究的。完成的具体工作如下:首先,回顾了我国成品油价格形成的历史沿革,分析了成品油定价机制发展的现状。我国成品油价格形成机制的发展共经历了四个阶段:政府单一定价阶段、双轨制阶段、与国际市场联动阶段、有控制的间接接轨阶段。在肯定了成品油定价机制改革的大方向的基础上,指出了存在的问题,即现行成品油价格价格形成机制不能真实的反映出市场供需的变化,不利于资源的合理配置,非对称现象依然存在。其次,基于SCP理论对我国成品油产业的市场结构、市场行为和市场绩效三个方面进行剖析。证明与国际着名石油公司相比,我国大型石油公司资源配置效率低、技术配置效率差、资本收益率逐年下滑,规模经济水平差距大,在国际竞争中明显处于劣势。这一切都表明,现行市场结构已经成为我国成品油价格体制改革的桎梏。成品油价格市场化改革必须要改革现有的石油产业结构,打破垄断,促进竞争。第三,从成品油价格构成要素出发,分析了成品油价格的波动。运用季节调整模型和HP滤波分解模型对成品油价格波动进行了实证研究,分析了其价格波动的周期及周期性特征,随即深入剖析了导致成品油价格波动的影响因素,包括石油特性、金融属性、地缘政治和供需状况等,其中基于石油特性的价格波动是本文首次提出的观点,然后分析了成品油价格波动对我国国内生产总值、物价指数及贸易的影响。第四,对一些典型国家的成品油价格体系和政策进行阐述,分析对比美国、日本、韩国和欧洲几个对外依存度高的石油消费国家应对国际油价冲击、形成市场化的成品油价格体系和调控政策等方面的成功经验和一些典型作法,总结了这些经验和作法对中国实现成品油定价市场化、减少和降低国际油价的冲击的启示和借鉴意义。最后,提出了我国成品油价格市场化调控政策建议,就我国成品油价格调控的原则,步骤和政策提出了建议,如加强石油和成品油的立法、成立独立的成品油监管机构、加强市场主体竞争多元化、完善石油税收体系、设立石油基金、完善石油期货市场、全方位地加强石油储备、加快新能源的开发和利用等等。
崔良媚[9]（2017）在《基于VAR模型对国际化背景下中国原油价格影响力研究》文中研究说明进入21世纪,中国原油进口量日益增大,到2016年,原油进口依存度已经高达65%,到2017年,原油进口依存度将进一步提高,年进口总量将会突破4亿吨。中国的原油使用安全一直受到国际原油市场频繁变化的威胁,国内经济发展也面临着不确定性冲击。在此背景下,本文立足于国内原油市场,通过对国际原油期货价格、国内原油现货价格、国内生产价格指数等常规变量以及国际原油现货价格、国内原油表观消费量、及国际能源指数等新变量进行研究,分析国际原油期现货市场与现行中国原油现货市场之间的关联性,以及考察国内原油市场价格变化的经济影响力。并进一步对现行中国原油现货市场如何避免国际原油市场价格过度变动的冲击,优化国内原油市场资源配置进行了研究探讨。通过引入向量自回归VAR模型,本文建立了国内外原油期现货价格关联性模型及国内原油现货价格变动影响力两个计量模型,前者主要分析国际原油市场价格与中国原油现货市场价格的关联性,考察国内原油市场国际化的程度。后者在前者的基础上,进一步考察了现阶段中国原油现货市场价格频繁变动对国民经济的影响。通过进行协整分析、Granger因果检验、脉冲相应分析和方差分解分析发现,现阶段国内原油市场与国际原油市场关系十分密切,中国原油现货市场价格变动受国际原油期货市场价格变动影响非常明显,但前者对后者影响力甚微。中国原油价格单方面的紧随国际原油价格的变动,对国际原油市场价格变动缺乏影响力。同时,论文研究发现,现阶段中国国内原油现货市场价格不能反映国内原油市场的实际供需情况,脱离了国内原油市场发展,不利于原油资源的有效配置。在研究结论下,论文进一步探索了如何完善国内原油市场定价模式,如通过加快国内原油期货市场建设,更深入的引入民营资本到原油产业中去,鼓励国营企业和民营企业积极参与国内和国际原油市场竞争等方式,使国内原油市场其能更有效的抵抗国际市场风险,更好的为中国经济发展服务。
裴琴琴[10]（2016）在《推进我国成品油期货市场建立研究》文中认为推进我国成品油价格市场化改革、健全我国石油期货市场以及提高我国在国际石油市场中的定价话语权至关重要,因此论文对推进我国成品油期货市场建设的相关问题进行研究具有很好的现实指导意义。论文采用定量和定性相结合的分析方法展开研究。首先,通过建立有协整约束的VAR模型和无协整约束的VEC模型以及GS模型对美国无铅汽油期货效用进行实证分析,得出汽油期货的价格发现功能显着,对现货价格的影响程度为83.6%,而且原油期货对汽油期货存在较强的引导作用。因此,从理论上来讲,我国建立成品油期货市场一方面可以形成国内成品油基准价,进而推动成品油价格市场化改革,另一方面,与原油期货市场相配套发展是可以达到提高定价话语权的目的。其次,本文通过定性方法分析我国建立成品油期货市场面临的挑战有:现货市场不成熟、金融体系不完善、风险管理体制不健全及期货市场投资者结构不合理等。为推进我国成品油期货建设,应加快成品油流通体制和定价体系改革、完善石油金融体系及完善风险管理体系等。最后,通过深入调研对成品油期货的开发方案进行研究,得出我国应优先推出汽油期货,并选取国Ⅴ92号汽油为交割标准品,同时推出夜盘交易,交割地点选为长江三角洲三角和珠江三角地区,交割选择国企及中国中化等大型第三方仓储公司的仓储设施。
二、新加坡市场主要油品现货价格走势图（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、新加坡市场主要油品现货价格走势图（论文提纲范文）
（2）国内外原油期货价格与我国原油现货价格联动关系研究（论文提纲范文）
| 致谢 |
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究背景与研究意义 |
| 一、研究背景 |
| 二、研究意义 |
| 第二节 研究内容与研究思路 |
| 一、研究内容 |
| 二、研究思路 |
| 第三节 研究方法与创新点 |
| 一、研究方法 |
| 二、创新点与不足 |
| 第二章 文献综述 |
| 第一节 国内外文献研究现状 |
| 一、期货市场与其他金融市场间联动关系的研究 |
| 二、期货市场与现货市场间联动关系的研究 |
| 第二节 国内外研究现状评述 |
| 第三章 国内外原油期现货市场概况 |
| 第一节 国内原油期现货市场概况 |
| 一、国内原油现货市场 |
| 二、国内原油期货市场 |
| 第二节 国际原油期货市场概况 |
| 一、国际原油期货市场 |
| 二、国际原油定价体系 |
| 第三节 国内外原油期货主要合约对比 |
| 第四节 国内原油期货市场存在的问题 |
| 第四章 理论基础与实证研究方法 |
| 第一节 理论基础 |
| 一、溢出效应理论 |
| 二、无套利均衡理论 |
| 三、有效市场理论 |
| 第二节 实证研究方法 |
| 一、实证方法的选取 |
| 二、实证研究的设计 |
| 第五章 国外原油期货价格与我国原油现货价格联动关系研究 |
| 第一节 数据来源及处理 |
| 第二节 均值溢出效应分析 |
| 一、ADF单位根检验 |
| 二、协整检验 |
| 三、VAR模型滞后阶数选取 |
| 四、格兰杰因果关系检验 |
| 五、VECM向量误差修正模型 |
| 六、脉冲响应分析及方差分解 |
| 第三节 波动溢出效应分析 |
| 一、BEKK-GARCH模型 |
| 第四节 实证小结 |
| 第六章 我国原油期货价格与我国原油现货价格联动关系研究 |
| 第一节 数据来源及处理 |
| 第二节 均值溢出效应分析 |
| 一、ADF单位根检验 |
| 二、协整检验 |
| 三、VAR模型滞后阶数选取 |
| 四、格兰杰因果关系检验 |
| 五、VECM向量误差修正模型 |
| 六、脉冲响应分析及方差分解 |
| 第三节 波动溢出效应分析 |
| 一、BEKK-GARCH模型 |
| 第四节 实证小结 |
| 第五节 实证结果对比分析 |
| 第七章 研究结论及政策建议 |
| 第一节 研究结论 |
| 第二节 政策建议 |
| 参考文献 |
（3）国际原油价格冲击下中国原油动态套期保值方案 ——基于Copula-DCC-EGARCH模型（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目的和意义 |
| 1.3 研究内容、方法和技术路线 |
| 1.4 本文的创新与不足 |
| 第2章 相关理论回顾与文献综述 |
| 2.1 相关理论回顾 |
| 2.1.1 现代套期保值理论 |
| 2.2 文献综述 |
| 2.2.1 关于原油价格波动及其风险度量研究现状 |
| 2.2.2 现代套期保值理论的研究现状 |
| 2.2.3 Copula-DCC-EGARCH模型的应用 |
| 2.2.4 研究现状评述 |
| 第3章 石油期货套期保值的现状与存在问题 |
| 3.1 石油价格风险及其产生的原因 |
| 3.2 石油期货套期保值面临的问题分析 |
| 3.2.1 石油期货套期保值概念 |
| 3.2.2 石油期货套期保值交易原则 |
| 3.2.3 石油套期保值操作形式 |
| 3.2.4 我国原油套期保值存在的问题及分析 |
| 第4章 套期保值模型的选择与优劣性 |
| 4.1 方案策划的思路 |
| 4.2 方案策划的理论解释 |
| 4.2.1 基于方差最小理论的动态套期保值比率 |
| 4.2.2 多元GARCH模型概述 |
| 4.2.3 Copula函数 |
| 4.3 套期保值模型的选择 |
| 4.3.1 合约选择与数据预处理 |
| 4.3.2 传统静态套期保值模型的估计结果 |
| 4.3.3 动态套期保值模型的估计结果 |
| 4.3.4 基于不同模型套期保值结果对比 |
| 第5章 动态套期保值方案的合理性论证以及实施途径 |
| 5.1 动态套期保值方案的合理性论证 |
| 5.1.1 基于最小方差的套期保值绩效比较 |
| 5.1.2 基于风险价值的套期保值绩效比较 |
| 5.1.3 模型套保效果预测 |
| 5.2 动态套期保值方案的风险提示 |
| 5.3 动态套期保值方案的实施途径 |
| 第6章 结论与展望 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间的研究成果 |
（4）INE原油期货上市对国内原油现货价格的影响（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究的背景 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.3 研究意义 |
| 1.4 研究思路与研究框架 |
| 1.4.1 研究思路 |
| 1.4.2 研究框架 |
| 1.5 论文可能的创新点 |
| 第二章 国内外主要原油期现货市场 |
| 2.1 国外原油期货市场 |
| 2.1.1 WTI原油期货 |
| 2.1.2 Brent原油期货 |
| 2.1.3 其他原油期货品种 |
| 2.2 国内原油期货市场 |
| 2.3 国内原油现货市场 |
| 第三章 期现货价格联动理论基础以及相关分析模型 |
| 3.1 期现货价格联动理论基础 |
| 3.1.1 波动性溢出理论 |
| 3.1.2 无套利均衡理论 |
| 3.2 相关研究分析方法概述 |
| 3.2.1 Engle-Granger协整检验 |
| 3.2.2 向量自回归模型 |
| 3.2.3 Granger因果检验 |
| 3.2.4 Garbade-Silber模型 |
| 3.3 相关数据的选取及处理 |
| 3.3.1 相关数据的选取 |
| 3.3.2 数据处理及描述性统计 |
| 第四章 INE原油期货与胜利原油现货价格关系分析 |
| 4.1 序列平稳性检验 |
| 4.2 Engle-Granger协整检验 |
| 4.3 Garbade-Silber模型 |
| 第五章 国外原油期货与胜利原油现货价格关系分析 |
| 5.1 INE上市前国外原油期货与胜利原油现货价格关系分析 |
| 5.1.1 序列平稳性检验 |
| 5.1.2 Johansen协整检验以及向量自回归模型 |
| 5.1.3 Granger因果关系检验 |
| 5.1.4 脉冲响应分析以及方差分解 |
| 5.1.5 Garbade-Silber模型 |
| 5.2 INE上市后国外原油期货与胜利原油现货价格关系分析 |
| 5.3 INE原油期货上市前后实证结果对比分析 |
| 5.4 邹氏断点检验 |
| 第六章 结论及建议 |
| 6.1 相关分析结论 |
| 6.2 对国内原油期现货市场发展的几点建议 |
| 参考文献 |
| 在学期间的研究成果 |
| 致谢 |
（5）燃煤发电项目双因素风险分析及期货对冲模型研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究的背景和意义 |
| 1.1.1 研究的背景 |
| 1.1.2 研究的意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.3 主要研究内容及技术路径 |
| 1.3.1 主要研究内容 |
| 1.3.2 研究技术路径 |
| 1.4 主要创新点 |
| 第2章 相关基础理论研究 |
| 2.1 波动理论 |
| 2.1.1 经济波动理论 |
| 2.1.2 价格波动理论 |
| 2.1.3 宏观经济变量波动周期基本分析法 |
| 2.1.4 经济变量波动周期分析的滤波法 |
| 2.2 期货市场相关理论 |
| 2.2.1 动力煤价格指数 |
| 2.2.2 期货价格理论 |
| 2.2.3 期货价格和现货价格关系 |
| 2.2.4 煤炭期货套期保值理论 |
| 2.3 协整理论 |
| 2.4 状态空间模型基本理论 |
| 2.4.1 状态空间模型概念及构成 |
| 2.4.2 状态空间模型的类型 |
| 2.5 本章小结 |
| 第3章 燃煤发电项目双因素风险分析 |
| 3.1 我国煤炭及燃煤发电现状分析 |
| 3.1.1 煤炭供给状况分析 |
| 3.1.2 燃煤发电行业现状分析 |
| 3.2 影响燃煤火力发电量因素分析 |
| 3.2.1 影响火力发电量的一般因素分析 |
| 3.2.2 火力发电量影响双因素分析 |
| 3.2.3 煤炭价格、火力发电量、煤炭库存量之间的关系分析 |
| 3.3 燃煤发电项目双因素风险定义及风险因素分析 |
| 3.3.1 燃煤发电项目双因素风险定义 |
| 3.3.2 煤炭价格波动对火电项目经营风险因素分析 |
| 3.3.3 新能源替代波动因素及风险分析 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 煤炭期货套期保值策略研究 |
| 4.1 煤炭现货市场 |
| 4.1.1 煤炭国际现货市场 |
| 4.1.2 煤炭国内现货市场的特点 |
| 4.2 煤炭期货市场 |
| 4.2.1 国际煤炭期货市场 |
| 4.2.2 国内煤炭期货市场 |
| 4.3 煤炭期货套期保值利益分析及操作步骤 |
| 4.3.1 煤炭期货套期保值参与者利益分析 |
| 4.3.2 煤炭期货套期保值操作策略 |
| 4.4 基差及煤炭期货风险对冲 |
| 4.4.1 基差概念 |
| 4.4.2 期货风险对冲 |
| 4.5 煤炭期货套期保值风险管理 |
| 4.5.1 煤炭期货套期保值存在的风险因素分析 |
| 4.5.2 煤炭期货套保操作的风险管理 |
| 4.6 本章小结 |
| 第5章 基于双因素风险的期货对冲模型构建 |
| 5.1 模型构建总体设计 |
| 5.2 燃煤火电项目双因素关联性模型研究 |
| 5.2.1 煤炭价格对火力发电量影响的理论模型 |
| 5.2.2 煤炭价格对煤炭库存量影响的理论模型 |
| 5.2.3 价格波动、新能源发电量波动对火力发电量影响的理论模型 |
| 5.2.4 煤炭期货价格与现货价格联动关系理论模型 |
| 5.3 煤炭最优库存与期货套期保值对冲策略模型 |
| 5.3.1 煤炭实际库存与虚拟库存模型的思想基础 |
| 5.3.2 煤炭实际与虚拟库存模型的建立 |
| 5.3.3 煤炭实际库存与虚拟库存模型的应用 |
| 5.3.4 煤炭期货对冲模型 |
| 5.4 模型特点介绍 |
| 5.5 本章小结 |
| 第6章 燃煤发电双因素风险及期货对冲模型实证与应用 |
| 6.1 燃煤发电项目双因素风险及期货对冲模型实证分析 |
| 6.1.1 数据收集与整理 |
| 6.1.2 煤炭价格对火力发电量影响模型的实证分析 |
| 6.1.3 煤炭价格对库存量影响的实证分析 |
| 6.1.4 价格波动、新能源发电不稳定对火力发电影响的实证分析 |
| 6.1.5 煤炭期货价格与现货价格联动关系的实证分析 |
| 6.2 煤炭期货套期保值对冲策略案例应用分析 |
| 6.2.1 燃煤火电项目案例简介 |
| 6.2.2 煤炭现货库存和与期货虚拟库存安排 |
| 6.2.3 煤炭现货期货对冲交易 |
| 6.2.4 煤炭现货期货对冲交易收益分析 |
| 6.2.5 煤炭期货等量对冲策略算例 |
| 6.3 本章小结 |
| 第7章 研究成果和结论 |
| 参考文献 |
| 攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 |
| 攻读博士期间参加的科研工作 |
| 致谢 |
| 作者简介 |
（6）原油期货市场价格风险管理与市场效率问题研究 ——基于不同市场套期保值比率与效率对比分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究背景及研究意义 |
| 一、研究背景 |
| 二、研究意义 |
| 第二节 研究内容 |
| 第三节 研究方法、结构框架、创新与不足 |
| 一、研究方法 |
| 二、结构框架 |
| 三、创新与不足 |
| 四、技术路线 |
| 第二章 套期保值与原油市场风险管理文献回顾 |
| 第一节 套期保值理论国外文献回顾 |
| 第二节 套期保值应用国内文献回顾 |
| 第三节 原油市场风险管理国外文献回顾 |
| 第四节 原油市场风险管理国内文献回顾 |
| 第五节 文献述评 |
| 第三章 国内外原油市场发展历程与现状概述 |
| 第一节 WTI原油发展历程 |
| 第二节 布伦特原油发展历程 |
| 第三节 阿曼原油市场概述 |
| 第四节 中国原油期货概述 |
| 第四章 期货套期保值效率理论分析与模型选择 |
| 第一节 最小方差套期保值比率及效率计算方法 |
| 第二节 传统套期保值比率估计模型 |
| 一、传统回归模型(OLS) |
| 二、双变量向量自回归模型(BVAR) |
| 三、向量误差修正模型(VECM) |
| 第三节 多变量广义自回归异方差模型(MVGARCH) |
| 第五章 原油期货市场套期保值效率研究 |
| 第一节 数据来源与样本选取 |
| 第二节 数据描述性统计 |
| 第三节 单位根检验和协整检验 |
| 第四节 套期保值比率与套期保值效率检验 |
| 一、套期保值比率分析 |
| 二、套期保值效率分析 |
| 第六章 结论及建议 |
| 第一节 结论 |
| 第二节 建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（7）国际原油价格对中国工业行业影响及提高原油利用效率研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 选题背景 |
| 第二节 研究的理论价值和现实意义 |
| 第三节 研究目标与研究内容 |
| 一、研究目标 |
| 二、研究框架图 |
| 三、研究内容 |
| 四、解决的关键问题 |
| 第四节 研究方法 |
| 第五节 论文的创新之处 |
| 第二章 文献综述 |
| 第一节 原油价格波动影响因素相关文献 |
| 第二节 原油价格对宏观经济及工业行业影响相关文献 |
| 一、原油对宏观经济影响相关文献 |
| 二、原油价格对工业行业影响相关文献 |
| 第三节 原油利用效率、能源强度等相关文献 |
| 第四节 国际原油价格通过金融市场传导影响相关文献 |
| 第五节 石油炼化行业空间布局相关文献 |
| 第六节 国内外已有文献的评价 |
| 第三章 国内原油消费与国际原油价格特征分析 |
| 第一节 中国原油等能源消费情况介绍 |
| 第二节 国际原油价格发展历程及历史回顾 |
| 一、第一阶段:石油中心转移(1945-1960 年) |
| 二、第二阶段:OPEC主导油价时代(1960-1991 年) |
| 三、第三阶段:亚洲崛起与金融危机(1991-1999 年) |
| 四、第四阶段:“金砖四国”和次贷危机(2000-2008 年) |
| 五、第五阶段:量化宽松、页岩革命与份额战(2009-2015 年) |
| 六、第六阶段:新一轮减产协议,油价再平衡(2016-2017 年) |
| 七、2018 年国际原油回顾 |
| 第三节 我国成品油定价机制发展历程 |
| 一、政府统一定价阶段 |
| 二、市场化改革阶段 |
| 三、国内成品油实施价内税政策 |
| 第四节 国际原油价格波动影响因素分析 |
| 一、供给因素 |
| 二、需求因素 |
| 三、库存因素 |
| 四、政治因素 |
| 五、其他因素 |
| 六、中国购买对原油价格的影响 |
| 第五节 发达国家应对能源价格策略 |
| 一、美国的能源发展战略:能源独立与页岩油革命 |
| 二、日本的能源发展战略:积极转型 |
| 三、欧盟的能源发展战略:低碳节能 |
| 四、俄罗斯的能源发展战略:内外并进 |
| 第六节 国际原油价格波动特征分析 |
| 一、数据选取 |
| 二、ARCH效应检验与GARCH族模型建模 |
| 三、EGARCH模型检验 |
| 第七节 国际原油期货价格与国内原油期价格关系研究 |
| 一、数据选取 |
| 二、单位根检验 |
| 三、协整检验 |
| 四、布伦特原油期货和上海原油期货价格的格兰杰因果检验 |
| 第四章 国际原油价格对中国工业行业影响实证研究 |
| 第一节 国际原油价波动对中国工业的影响效应分析 |
| 第二节 国际原油价格与中国工业增长关系实证研究 |
| 一、国际原油价格与中国工业增长短期关系分析 |
| 二、国际原油价格与中国工业增长长期关系分析 |
| 第三节 国际原油价格对中国工业的动态影响分析 |
| 一、理论模型构建 |
| 二、面板VAR实证模型构建 |
| 三、基于面板VAR模型国际原油价格影响工业增长实证结果分析 |
| 第四节 本章小结 |
| 第五章 原油价格与中国工业原油强度关系研究 |
| 第一节 原油强度理论模型构建 |
| 第二节 空间计量经济学理论介绍 |
| 一、空间计量经济学理论 |
| 二、空间计量模型解释变量作用效应的分解分析 |
| 三、空间权重矩阵的构建 |
| 第三节 中国工业原油强度的空间分布格局 |
| 第四节 实证研究结果与分析 |
| 一、数据来源与变量选取 |
| 二、数据平稳性与协整检验 |
| 三、面板数据模型实证结果与分析 |
| 四、空间面板杜宾(SDM)模型实证结果与分析 |
| 第五节 本章小结 |
| 第六章 石油化工行业空间布局优化研究 |
| 第一节 石油炼化一体化作用和发展历程 |
| 一、石油炼化一体化作用 |
| 二、石油炼化一体化发展历程 |
| 第二节 美国炼化行业空间布局的借鉴 |
| 一、美国炼油产业布局及特点 |
| 二、美国炼油产业布局的调整带来的启示 |
| 第三节 中国原油消费与炼化行业空间区域特征 |
| 一、中国原油消费空间分布特征 |
| 二、中国炼化企业分布特征 |
| 第四节 中国石油炼化行业面临的问题 |
| 一、生产能力严重过剩 |
| 二、产业布局不合理 |
| 三、炼油行业两级分化、一体化水平偏低 |
| 第五节 石油化工产业集聚程度测算 |
| 一、集聚度测算方法介绍 |
| 二、数据来源及测算结果分析 |
| 第六节 石油化工行业集聚与产出之间关系实证研究 |
| 一、模型构建 |
| 二、实证结果与分析 |
| 第七节 我国石油化工行业空间布局优化建议 |
| 第七章 本文结论与建议 |
| 第一节 研究结论 |
| 第二节 政策建议 |
| 第三节 文章进一步研究方向 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间取得的科研成果 |
（8）我国成品油价格波动与调控政策研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 创新点摘要 |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景、目的及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究目的 |
| 1.1.3 研究意义 |
| 1.2 国内外研究述评 |
| 1.2.1 国外研究综述 |
| 1.2.2 国内研究综述 |
| 1.2.3 研究评价 |
| 1.3 研究内容及技术路线 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 技术路线 |
| 1.4 研究方法 |
| 第2章 相关概念及基础理论 |
| 2.1 相关概念 |
| 2.1.1 成品油 |
| 2.1.2 成品油价格 |
| 2.1.3 成品油市场 |
| 2.2 石油及成品油价格波动的相关理论 |
| 2.2.1 可耗竭资源理论 |
| 2.2.2 幔源油气论 |
| 2.2.3 价格均衡理论 |
| 2.2.4 产业组织理论 |
| 2.2.5 地缘政治理论 |
| 2.2.6 金融投机理论 |
| 2.2.7 石油美元理论 |
| 第3章 我国成品油价格形成机制的历史沿革与现状分析 |
| 3.1 我国成品油价格形成机制的历史沿革 |
| 3.1.1 政府单一定价阶段(1953—1980) |
| 3.1.2 双轨制阶段(1981—1997) |
| 3.1.3 与国际市场联动阶段(1998—2005) |
| 3.1.4 有控制的间接接轨阶段(2006——至今) |
| 3.2 我国成品油价格形成机制发展现状 |
| 3.2.1 完善调控程序 |
| 3.2.2 加快市场化步伐 |
| 3.3 我国成品油价格形成机制的主要特点 |
| 3.4 我国成品油价格形成机制存在的主要问题 |
| 3.5 本章小结 |
| 第4章 我国成品油产业的SCP分析 |
| 4.1 市场结构(S)分析 |
| 4.1.1 市场集中度分析 |
| 4.1.2 产品差异化分析 |
| 4.1.3 进入壁垒分析 |
| 4.2 市场行为(C)分析 |
| 4.2.1 价格行为分析 |
| 4.2.2 非价格行为分析 |
| 4.2.3 组织调整行为分析 |
| 4.3 市场绩效(P)分析 |
| 4.3.1 资源配置效率 |
| 4.3.2 规模经济水平 |
| 4.3.3 资本利润率 |
| 4.3.4 X--非效率 |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 我国现行成品油价格构成及波动分析 |
| 5.1 我国现行成品油价格构成分析 |
| 5.1.1 原油成本分析 |
| 5.1.2 加工成本分析 |
| 5.1.3 流通环节成本分析 |
| 5.1.4 税费分析 |
| 5.1.5 企业利润分析 |
| 5.2 我国成品油价格波动的周期性特征分析 |
| 5.2.1 基于季节调整模型分析 |
| 5.2.2 HP滤波分解模型分析 |
| 5.3 我国成品油价格波动的深层次影响因素分析 |
| 5.3.1 基于石油特性的价格波动 |
| 5.3.2 基于石油金融属性的价格波动 |
| 5.3.3 基于地缘政治的价格波动 |
| 5.3.4 基于商品属性的价格波动 |
| 5.4 我国成品油价格波动效应分析 |
| 5.4.1 成品油价格波动对国内总产值的影响 |
| 5.4.2 成品油价格波动对物价指数的影响 |
| 5.4.3 成品油价格波动对贸易的影响 |
| 5.5 本章小结 |
| 第6章 国际成品油价格体系与调控政策的经验借鉴 |
| 6.1 国际石油市场与价格体系 |
| 6.1.1 OPEC的崛起 |
| 6.1.2 国际能源机构的成立 |
| 6.1.3 石油期货市场的形成 |
| 6.1.4 国际原油价格体系 |
| 6.2 典型国家成品油价格体系及调控政策 |
| 6.2.1 美国成品油价格体系及调控政策 |
| 6.2.2 日本的成品油价格体系及调控政策 |
| 6.2.3 韩国的成品油价格体系及调控政策 |
| 6.2.4 其他国家的成品油价格体系及调控政策 |
| 6.3 典型模式的启示 |
| 6.4 本章小结 |
| 第7章 我国成品油价格市场化调控政策建议 |
| 7.1 我国成品油价格市场化调控原则 |
| 7.2 我国成品油价格市场化调控步骤 |
| 7.2.1 下放权利加强监管 |
| 7.2.2 打破垄断促进竞争 |
| 7.2.3 降低壁垒放宽准入 |
| 7.3 我国成品油价格市场化调控相关政策 |
| 7.3.1 供应管理政策 |
| 7.3.2 需求引导政策 |
| 7.3.3 价格监管政策 |
| 7.3.4 税收调节政策 |
| 7.3.5 价格保险政策 |
| 7.4 本章小结 |
| 结论与展望 |
| 参考文献 |
| 攻读博士期间取得的研究成果 |
| 致谢 |
（9）基于VAR模型对国际化背景下中国原油价格影响力研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 选题背景 |
| 1.2 研究问题的提出 |
| 1.3 研究方法 |
| 1.4 .论文结构 |
| 1.5 本文技术路线 |
| 第2章 文献综述 |
| 2.1 可耗竭资源的价格决定与Hotelling规则 |
| 2.2 原油价格影响因素及期现货市场价格关联性研究 |
| 2.3 油价波动经济影响研究 |
| 第3章 国内外石油产销及原油期现货市场概况 |
| 3.1 世界石油产销概况 |
| 3.2 中国石油产销概况 |
| 3.3 世界主要原油现货及期货市场 |
| 第4章 原油价格分析及国内外原油定价发展历程 |
| 4.1 .原油价格属性分析 |
| 4.2 国际原油定价发展历程 |
| 4.3 中国原油定价发展进程 |
| 第5章 国内外原油期现货市场价格关联性实证研究 |
| 5.1 VAR-向量自回归分析方法介绍 |
| 5.2 模型变量选取与数据说明 |
| 5.3 实证模型建立及分析 |
| 5.4 实证结论 |
| 第6章 中国原油现货价格影响力实证分析 |
| 6.1 模型变量选取与数据说明 |
| 6.2 实证模型建立及分析 |
| 6.3 实证结论 |
| 第7章 当前国内原油市场定价存在问题及完善思路 |
| 7.1 国内原油市场定价存在问题 |
| 7.2 国内原油市场定价模式完善思路 |
| 7.3 结论及展望 |
| 参考文献 |
（10）推进我国成品油期货市场建立研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.2 研究内容 |
| 1.2.1 推进我国成品油期货市场建立需要研究的内容 |
| 1.2.2 论文研究的思路、方法和目的 |
| 1.3 国内外研究现状 |
| 1.3.1 国外相关文献综述 |
| 1.3.2 国内相关文献综述 |
| 1.4 国际成品油期货市场概况 |
| 1.4.1 国外主要的成品油期货市场 |
| 1.4.2 期货市场功能及特点 |
| 1.4.3 国际成品油期货品种 |
| 1.5 我国成品油期货开发的必要性 |
| 1.5.1 健全石油期货市场，保障能源安全 |
| 1.5.2 增加中国在国际石油市场的话语权 |
| 1.5.3 成品油市场化改革要求完善市场体系 |
| 1.5.4 为国内石油市场参与者提供避险场所和措施 |
| 1.6 检验期货市场有效性的模型介绍 |
| 1.6.1 自回归模型（VAR）和向量误差修正模型（VEC） |
| 1.6.2 Garbade - Silber (GS)模型 |
| 1.6.3 协整性检验 |
| 1.6.4 Granger因果关系检验 |
| 1.6.5 脉冲响应函数和预测误差方差分解 |
| 1.7 本章小结 |
| 第2章 我国成品油市场发展历程及展望 |
| 2.1 我国成品油产业管理体制和市场结构发展历程 |
| 2.1.1 我国成品油市场的演变历程 |
| 2.1.2 现行市场结构下成品油供需及进出口情况 |
| 2.1.3 我国成品油市场化展望 |
| 2.2 我国成品油定价机制的沿革 |
| 2.2.1 成品油定价机制演变过程 |
| 2.2.2 成品油定价机制与税费 |
| 2.2.3 成品油价格放开的前景 |
| 2.3 我国成品油质量升级进程 |
| 2.4 本章小结 |
| 第3章 基于VAR模型的成品油期货市场效用实证分析 |
| 3.1 成品油期货与现货价格对比 |
| 3.1.1 变量选取和处理 |
| 3.1.2 序列相关性分析 |
| 3.1.3 长期均衡关系实证分析 |
| 3.1.4 引导关系实证分析 |
| 3.2 成品油期货与原油期货对比 |
| 3.2.1 变量选取和处理 |
| 3.2.2 序列相关性分析 |
| 3.2.3 长期均衡关系实证分析 |
| 3.2.4 引导关系实证分析 |
| 3.3 本章小结 |
| 第4章 我国建立成品油期货市场的机遇和挑战 |
| 4.1 我国建立成品油期货市场面临的机遇 |
| 4.1.1 我国经济体制转型将提升期货市场的地位和作用 |
| 4.1.2 成品油市场化的改革有利于期货市场发挥价值 |
| 4.1.3 我国金融开放战略有利于期货市场国际化 |
| 4.1.4 原油期货市场建设先于成品油期货将提供经验 |
| 4.1.5 国内外石油期货市场发展为我国成品油期货建设提供丰富经验 |
| 4.2 我国建立成品油期货市场面临的挑战 |
| 4.2.1 成品油现货市场不成熟 |
| 4.2.2 成品油市场化仍然需要一个过程 |
| 4.2.3 金融体系不完善 |
| 4.2.4 期货交易所风险管理制度和监管体系存在漏洞 |
| 4.2.5 国有大型石油企业风险管理意识和监管体系存在不足 |
| 4.2.6 期货市场投资者结构不合理 |
| 4.3 本章小结 |
| 第5章 推进我国成品油期货市场建立的相关建议 |
| 5.1 针对政府的建议 |
| 5.1.1 加快成品油流通体制改革 |
| 5.1.2 进一步推动成品油定价机制改革 |
| 5.1.3 完善石油金融市场 |
| 5.1.4 提高国企风险管理意识 |
| 5.1.5 加强对地方炼厂的管理 |
| 5.1.6 完善石油市场数据发布体系 |
| 5.2 针对期货交易所的建议 |
| 5.2.1 深入研究市场 |
| 5.2.2 丰富期货衍生品种 |
| 5.2.3 进一步完善风险管理体系 |
| 5.3 我国成品油期货开发方案建议 |
| 5.3.1 成品油期货品种的选择 |
| 5.3.2 成品油期货合约设计 |
| 5.3.3 交割库的选择 |
| 5.3.4 升贴水设定 |
| 5.4 本章小结 |
| 第6章 结论 |
| 参考文献 |
| 附录A 全球主要汽柴油期货 |
| 附录B VAR模型和VEC模型 |
| 附录C 车用汽油（Ⅴ）技术要求和试验方法 |
| 附录D RBOB无铅汽油期货和日本汽油期货合约细则 |
| 致谢 |
四、新加坡市场主要油品现货价格走势图（论文参考文献）
- [1]新加坡富时中国A50股指期货的价格发现与套期保值功能研究[D]. 黄俊杰. 广西大学, 2021
- [2]国内外原油期货价格与我国原油现货价格联动关系研究[D]. 茹月晖. 上海外国语大学, 2021(11)
- [3]国际原油价格冲击下中国原油动态套期保值方案 ——基于Copula-DCC-EGARCH模型[D]. 李子宇. 上海师范大学, 2020(03)
- [4]INE原油期货上市对国内原油现货价格的影响[D]. 袁康. 兰州大学, 2020(10)
- [5]燃煤发电项目双因素风险分析及期货对冲模型研究[D]. 刘凌云. 华北电力大学(北京), 2020(06)
- [6]原油期货市场价格风险管理与市场效率问题研究 ——基于不同市场套期保值比率与效率对比分析[D]. 张逸男. 云南财经大学, 2020(07)
- [7]国际原油价格对中国工业行业影响及提高原油利用效率研究[D]. 聂炜. 上海社会科学院, 2019(08)
- [8]我国成品油价格波动与调控政策研究[D]. 刘欣瑜. 东北石油大学, 2017(02)
- [9]基于VAR模型对国际化背景下中国原油价格影响力研究[D]. 崔良媚. 暨南大学, 2017(05)
- [10]推进我国成品油期货市场建立研究[D]. 裴琴琴. 中国石油大学(北京), 2016(04)